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第五章 操作風險管理
本章預測試題
一、單項選擇題
1． 巴塞爾委員會將操作風險定義為( )。
A．操作過程中產生的突發事件，并且人們不能精確預測這種突發事件發生的幾率
B．商業銀行從業人員在交易時，面對的不確定情況
C．由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險
D．由于利率、匯率等原因，銀行業務量變動所帶來的風險
2． 錯誤監控／報告是指商業銀行監控／報告流程不明確、混亂，負責監控／報告的部門的職責不清晰，有關數據不全面、不及時、不準確，造成未履行必要的( )或者對外部匯報不準確。
A．法律規定
B．監管職責
C．匯報義務
D．風險計量義務
3． 巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排( )。
A．經濟資本
B．資本充足率
C．貼現率
D．存款準備金
4． 高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業銀行監管資本要求可以通過( )計算監管資本要求。
A．外部操作風險計量系統
B．外部操作風險識別系統
C．內部操作風險計量系統
D．內部操作風險識別系統
5． ( )是現代商業銀行穩健運營／發展的核心。
A．內部控制
B．公司治理
C．風險評估
D．監管部門
6． 下列不屬于商業銀行的風險評估與控制環境的是( )。
A．公司治理
B．合規管理文化
C．信息系統
D．外部控制
7．( )是目前操作風險識別與評估的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。
A．自我評估法
B．流程圖
C．損失事件數據方法
D．專家判斷法
8． 評估殘余操作風險的重要程度屬于自我評估流程中的( )階段。
A．全員風險識別與報告
B．控制措施評估
C．作業流程分析、風險識別與評估
D．制定與實施控制優化方案
9． 相比較而言，下列哪項業務最容易引發操作風險的業務環節?( )
A．法人信貸業務
B．柜臺業務
C．代理業務
D．資金交易業務
10.采用標準法計量操作風險監管資本時，公司金融這類業務條線的操作風險資本要求系數β為( )。
A．18％
B．12％
C．15％
D．10％
11．關于商業銀行的操作風險的說法錯誤的是( )。
A．商業銀行可以通過業務外包來轉移操作風險，但商業銀行仍是外包業務的最終責任人
B．根據商業銀行管理和控制操作風險的能力，可以把操作風險分為可規避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險、應承擔的操作風險
C．操作風險的形成，往往是內外部因素同時作用的結果
D．只要商業銀行采取好的措施，購買好的保險，就不會有操作風險的發生
12．使用高級計量法計算風險資本配置時，監管當局要求商業銀行通過加總( )來得出監管資本要求。
A．預期收益，預期風險
B．預期損失，非預期損失
C．預期收益，非預期風險
D．預期資產，非預期資產
13．個人信貸業務是商業銀行國內個人業務的主要組成部分。其操作風險控制點之一是優化產品結構、改進操作流程，重點發展以( )和( )為擔保方式的個人貸款。
A．質押，保證
B．抵押，留置
C．個人信用貸款，法人信用貸款
D．質押，抵押
14．抵押權證和房產證丟失屬于操作風險內部流程中的( )。
A．文件合同缺陷
B．財務／會計錯誤
C．結算支付錯誤
D．產品設計缺陷
15．在操作風險的三種計量方法中，風險敏感性最強的是( )。
A．標準法
B．高級計量法
C．基本指標法
D．專家判斷法
16．商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有哪兩類嚴格的程序?( )
A．市場風險模型和模型獨立控制
B．信用風險模型和模型獨立預測
C．系統風險模型和模型獨立操作
D．操作風險模型和模型獨立驗證
17．采用基本指標法的商業銀行所持有的操作風險資本應等于( )。
A．前兩年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值
B．前兩年中各年凈收入乘以一個固定比例加總后的平均值
C．前三年中各年正的總收人乘以一個固定比例加總后的平均值
D．前三年中各年凈收入乘以一個固定比例加總后的平均值
18．使用高級計量法的過程中，除了使用實際損失數據或情景分析損失數據外，商業銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮關鍵的( )。
A．宏觀環境和外部控制
B．業務經營環境和內部控制
C．監管環境和市場競爭
D．國家環境和政策風險
19．內部審計部門監督操作風險管理措施的貫徹落實情況，并確保業務管理者將操作風險保持在可容忍的水平下以及風險控制措施的( )和( )。
A．有效性，及時性
B．有效性，敏感性
C．有效性，完整性
D．有效性，準確性
20．下列關于操作風險評估說法錯誤的是( )。
A．商業銀行～般采用定性法和定量法相結合的方法評估操作風險
B．定量分析主要基于對內部操作風險損失數據和外部數據的分析進行
C．定性分析則需要依靠風險管理部門對操作風險的發生頻率和影響程度作出評估
D．操作風險損失數據的收集要遵循客觀性、全面性、動態性、標準化的原則
