三、判斷題
1． × [解析]操作風險包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險。
2．× [解析]在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業(yè)務等8類。
3． ×[解析]內(nèi)部數(shù)據(jù)無論用于損失還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。
4． ×[解析]業(yè)務部門作為風險管理的第一道防線，對操作風險的管理情況負直接責任。
5． √ [解析業(yè)務外包的最終責任人是商業(yè)銀行。
6． ×[解析]風險監(jiān)測中的因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計。
7． × [解析完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。
8． × [解析]關(guān)鍵風險指標應遵循的原則是相關(guān)性、可測量型、風險敏感性、實用性。
9． × [解析]在風險表中，顏色越深表明風險越嚴重，1表示風險惡化，0表示風險好轉(zhuǎn)。
10．× [解析]自我評估運用的方法有流程分析法、情景模擬法、引導會議法和調(diào)查問卷法等。
11．× [解析]操作風險的三種計量方法在復雜性和風險敏感性上是逐漸增強的。
12．× [解析]商業(yè)銀行必須表明采用的操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件。
13．× [解析]未及時收回賬務對賬單屬于柜臺業(yè)務中平賬和賬務核對的主要操作風險點。
14．× [解析]提交給高級管理層的風險報告中首先要列明經(jīng)評估后商業(yè)銀行的風險狀況，風險評估結(jié)果通常以風險圖、風險表的形式來展示，顏色越深表明風險越重。
15．× [解析]操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。商業(yè)銀行的操作風險可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。因此，操作風險并非全是由銀行自身導致的。
16．× [解析]我國商業(yè)銀行員工違規(guī)行為導致的操作風險主要集中于內(nèi)部人作案和內(nèi)外勾結(jié)作案兩種，屬于最常見的操作風險類型。因此，人員因素是操作風險的最主要因素。
17．√ [解析]文件/合同缺陷也稱文件/合同瑕疵，是指各類文件檔案的制定、管理不善，包括不合適的或不健全的文檔結(jié)構(gòu)、協(xié)議中出現(xiàn)錯誤或缺乏協(xié)議等。文件/合同歷來是各商業(yè)銀行加強關(guān)鍵流程控制的重點。
18．× [解析]替代標準法是介于標準法和高級計量法之間的過渡方法。在具體計量中，除零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務條線的總收入用前三年貸款余額的算術(shù)平均數(shù)與3.5％的乘積替代外，替代標準法的業(yè)務務線歸類原則、對應系數(shù)和監(jiān)管資本計算方法與標準法完全相同。
19．√[解析]略
20．× [解析]題干所述為高級計量法定性標準的要求。