三、判斷題
1．【答案及解析】A資產之間的相關性越低，則風險分散化效果越好。
2．【答案及解析】A信用風險既存在于表內業務中，又存在于表外業務中，還存在于衍生產品交易中。
3．【答案及解析】A在《巴塞爾新資本協議》計量公式下，由于計算每筆債項經濟資本時均考慮了相關性，因此可以將所有債項的經濟資本直接相加得到不同組合層面的經濟資本，實現經濟資本在各個維度的分配。
4．【答案及解析】B信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等幾種類別的風險不是相互獨立、互相不相關的，而是相關的，相互影響的。
5．【答案及解析】A壓力測試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響，情景分析則是評估所有風險因素變化的整體效應。
6．【答案及解析】A KPMG風險定價模型的核心思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者，不管是高風險、低風險或是無風險資產，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態度就是一致的。
7．【答案及解析】A資產分類是商業銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。
8．【答案及解析】B正向收益率曲線意味著在某一時點上，投資期限越長，收益率越高，流動性偏好理論對此的解釋是，由于期限短的金融資產的流動性好于期限長的金融資產的流動性，作為流動性較差的一種補償，期限長的收益率也就要高于期限短的收益率。而反向收益率曲線表明在某一時點上，投資期限越長，收益率越低，與正向收益率曲線相反，故流動性偏好理論不能很好地解釋反向收益率曲線。
9．【答案及解析】A在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，商業銀行可以利用已有的內外部信息系統全面收集客戶及其關聯方的授信記錄。
10．【答案及解析】A投資組合選擇是投資者進行金融經營活動所必須面對的最基本問題之一，也是金融經濟學研究的核心問題。
11．【答案及解析】 B 信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況 提高。
12．【答案及解析】B商業銀行分析企業集團的關聯交易時，首先應全面了解集團的股權結構，找到企業集團的最終控制人和所有關聯方，然后對關聯方之間的交易是否屬于正常交易進行判斷。
13．【答案及解析】A 中國銀監會下發的《商業銀行資本充足率管理辦法》規定交易賬戶中的所有項目均應按照市場價格計價。
14．【答案及解析】A 巴塞爾委員會認為操作風險是一種重要的風險類型，因此要求商業銀行為操作風險造成的損失安排經濟資本。
15．【答案及解析】B久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業銀行的資產和負債的影響越大，對其流動性的影響也越顯著。