二、多項選擇題(本大題共40個小題，每小題1分，共40分。在以下各小題所給出的五個選項 中，有2個或2個以上選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填人括號內)
1．《巴塞爾新資本協議》的三大支柱是（　?。?。
A．最低資本金要求
B．監管部門的監督檢查
C．市場紀律約束
D．內部評級體系
E．外部審計
2．商業銀行經營目標的矛盾有（　　）。
A．流動性與效益性
B．流動性與安全性
C．效益性與安全性
D．流動性與效率性
E．安全性與風險分散性
3．資產負債風險管理的手段包括（　?。?。
A．缺口分析
B．敏感性分析
C．VaR分析
D．久期分析
E．情景分析
4．使用內部模型評價借款人的違約概率，常用的方法包括（　?。?。
A．專家判斷法
B．歷史違約經驗
C．統計模型
D．外部評級映射
E．情景模擬法
5．抵押合同應包含的基本內容有（　　）。
A．債務的期限
B．抵押擔保范圍
C．抵押品的名稱、數量
D．被擔保的主債權種類、數額
E．抵押品的質量、狀況
6．授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中最常用的組合限額設定維度包括（　?。?。
A．行業
B．產品
C．風險等級
D．擔保
E．國家信用風險
7．對法人客戶進行系統的財務分析的主要內容包括（　?。?BR>A．財務報表分析
B．財務比率分析
C．現金流量分析
D．投融資策略分析
E．經營項目分析
8.外匯風險主要類型包括（　?。?。
A．交易風險
B．會計風險
C．國家風險
D．經濟風險
E．價格風險
9．個人信貸業務可以基本劃分為哪幾類?（　?。?BR>A．個人住宅抵押貸款
B．個人零售貸款
C．循環零售貸款
D．個人消費貸款
E．個人助學貸款
10．根據大多數國家標準，現金流量分為（　?。?。
A．經營活動的現金流量
B．投資活動的現金流量
C．融資活動的現金流量
D．休閑活動的現金流量
E．投機活動的現金流量
11．在風險為本的監管框架中，風險評估所包含的環節有（　?。?BR>A．了解銀行的業務和風險管理制度
B．界定其主要的業務領域
C．用風險矩陣對每一業務領域的八種潛在風險逐一進行識別和衡量
D．列舉風險產生的原因
E．形成風險評估報告
12．目前RAROC等經風險調整的業績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC（　　）。
A．可以全面反映銀行經營長期的穩定性和健康性
B．可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平
C．RAROC=(收益-預期損失)／經濟資本
D．使銀行不再注重盈利性
E．放棄了股東價值最大化的目標
13．以下哪些屬于中國銀監會的《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》中關于不良貸款分析報告的有關規定?（　?。?BR>A．不良貸款的清收轉化情況
B．新發放貸款質量
C．新發生不良貸款的內外部原因及典型案例
D．對不良貸款變化趨勢的預測
E．不良貸款的地區和客戶結構情況
14．操作風險評估遵循的原則主要包括（　?。?BR>A．由表及里
B．自上而下
C．自下而上
D．從已知到未知
E．從簡單到復雜
15．商業銀行的授信權限管理遵循哪些原則?（　?。?BR>A．給予每一交易對方的信用須得到一定權利層次的批準
B．集團內所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準
C．債項的每一重要改變應得到一定權力層次的批準
D．交易對方風險限額的確定和單一信用風險暴露的管理應符合組合的統一指導及信用政策，每一決策都應建立在風險～收益分析基礎之上
E．根據審批人的資歷、經驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人并定期進行考查
16．貸款轉讓通常指貸款有償轉讓，又被稱為貸款出售，主要目的為了（　?。?。
A．分散風險
B．增加收益
C．實現資產多元化
D．提高經濟資本配置效率
E．實現信用風險的轉移
17．《巴塞爾新資本協議》關于壓力測試的觀點包括（　　）。
A．采用內部評級法評估資本充足性的商業銀行必須有健全的壓力測試過程
B．壓力測試必須有意義，而且必須審慎
C．壓力測試并非是要求考慮最差的情景
D．必須經常進行壓力測試
E．可以開發不同方法來符合壓力測試要求
18．銀行監管的必要性原理可以概括為（　?。?BR>A．公共性質論
B．利益沖突論
C．債券保護論
D．銀行風險論
E．適度競爭論
19．如果債券價格偏離了根據收益率曲線推算出的理論價格過大，說明了什么?（　　）
A．該債券的流動性不足
B．該債券流動性過大
C．價格無法通過市場機帶以修正
D．價格一定能夠通過市場機制加以修正
E．以上都不對
20．以下基于收益率曲線形狀的投資策略，正確的是（　?。?BR>A．如果收益率曲線向右上傾斜，且預期這種形狀基本不變，那么可以買人期限較長的金融產品
B．如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以買入期限較短金融產品，賣出期限較長金融產品
C．如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變平坦的趨勢，那么應當買入期限較長金融產品，賣出期限較短的金融產品
D．如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變平坦的趨勢，那么應當賣出期限較長金融產品，買入期限較短的金融產品
E．如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以賣出期限較短金融產品，買入期限較長金融產品