31．在商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)中，應(yīng)遵循的原則不包括（　?。?。
A．系統(tǒng)性
B．獨(dú)立性
C．安全性
D．重要性
32．某商業(yè)銀行根據(jù)外部評(píng)級(jí)和內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出8級(jí)借款人的違約概率是20％，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個(gè)B級(jí)借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級(jí)借款人的違約頻率是（　?。?。
A．20％
B．19％
C．25％
D．30％
33．20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（　?。?BR>A．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
34．如果1年期零息國債收益率是10%，某公司零息債券一年期承諾收益率是15％，違約損失率是100％，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得出的違約概率是（　　）。
A．0．03
B．0．04
C．0．05
D.1
35．以下關(guān)于信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的論述，正確的是（　　）。
A．信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)可以人為安排沒有信用等級(jí)的貸款資產(chǎn)，并承擔(dān)這些資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)
B．商業(yè)銀行是信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的中介
C．如果商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約，那么損失由SPV承擔(dān)
D．信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)不能夠分散商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)
36．效率比率體現(xiàn)的是管理層管理和控制資產(chǎn)的能力，又稱（　?。?。
A．盈利能力比率
B．效果比率
C．效能比率
D．營運(yùn)能力比率
37．以下哪一項(xiàng)不是利用衍生金融工具對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)?（　　）
A．衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣
B．能夠完全消除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C．交易靈活便捷
D．在操作過程中不會(huì)附帶新的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生
38．我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種（　　）。
A．定性分析法
B．定量分析法
C．定性和定量相結(jié)合的分析法
D．以上都不對(duì)
39．銀行要承受不同形式的（　?。@包括因金融創(chuàng)新的步伐過快，不能保證金融交易的合法性，從而無法獲得相應(yīng)法律保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)。
A．法律風(fēng)險(xiǎn)
B．國家風(fēng)險(xiǎn)
C．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
D．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
40．以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是（　?。?。
A．期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成
B．在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值
C．對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零
D．對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零
41．根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》，計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為（　　）。
A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR
B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=最低乘數(shù)因子3×VaR
C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=附加因子+最低乘數(shù)因子3×VaR
D．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子5)×VaR
42．一段時(shí)間內(nèi)的交易筆數(shù)／柜員人數(shù)是（　?。┑挠?jì)算公式。
A．柜員平均工作量
B．交易結(jié)果和財(cái)務(wù)核算結(jié)果間的差異
C．系統(tǒng)數(shù)量
D．員工人均培訓(xùn)費(fèi)用
43．（　?。┦菍?duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
A．凈頭寸限額
B．總頭寸限額
C．風(fēng)險(xiǎn)限額
D．止損限額
44．與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是（　?。?。
A．對(duì)常規(guī)信息進(jìn)行定期報(bào)告
B．至少每年準(zhǔn)備一次
C．僅對(duì)影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行報(bào)告
D．定期報(bào)告
45．常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值建模技術(shù)不包括（　?。?。
A．方差—協(xié)方差方法
B．歷史模擬法
C．蒙特卡羅模擬法
D．情景分析法 
46．在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中，對(duì)于董事會(huì)及高級(jí)管理層的責(zé)任表述不正確的是（　?。?。
A．不定期審核聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策
B．識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)狀況
C．制訂危機(jī)處理程序
D．制訂聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則和操作流程
47．投資組合理論是由誰創(chuàng)立的?（　　）
A．馬柯維茨
B．法瑪
C．薩繆爾森
D．弗里德曼
48．下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是（　　）。
A．違約頻率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性
B．《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與5個(gè)基點(diǎn)中的較高者
C．計(jì)算違約概率的一年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期完全一致
D．違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評(píng)級(jí)法中保持更高的一致性
49．從絕對(duì)差額的角度來看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指( ．)。
A．相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的差額
B．兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之問的信用價(jià)差
C．相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比率
D．兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比值
50．商業(yè)銀行在短期內(nèi)的借入資金需求為（　　）。
A．借入資金=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)
B．借人資金=融資缺口+流動(dòng)性負(fù)債
C．借人資金=融資缺口+貸款平均額
D．借入資金=融資缺口+核心存款平均額
51．以下哪一項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件?（　　）
A．內(nèi)部欺詐
B．外部欺詐
C．經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓
D．本幣匯率短期內(nèi)劇烈波動(dòng)
52．商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是（　?。?BR>A．建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B．建立完善的內(nèi)部控制體制
C．加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)
D．以上都不是
53．操作風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)有（　　）。
A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C．信用風(fēng)險(xiǎn)
D．以上都有可能
54．在商業(yè)銀行的交易風(fēng)險(xiǎn)管理中，對(duì)于操作失誤而造成損失的情況，識(shí)別員工是否構(gòu)成欺詐的關(guān) 鍵一點(diǎn)是看（　　）。
A．損失數(shù)額是否巨大
B．員工個(gè)人是否由這次事故而獲利
C．員工是否是為了不法利益而故意為之
D．以上都不對(duì)
55．內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)（　?。?。
A．每一等級(jí)客戶的違約概率
B．每一等級(jí)債項(xiàng)的違約概率
C．既包括每一等級(jí)客戶的違約概率，又包括每一等級(jí)債項(xiàng)的違約概率
D．以上都不對(duì)
56．中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本?（　　）
A．基本指標(biāo)法
B．標(biāo)準(zhǔn)法
C．高級(jí)計(jì)量法
D．A或B