31.在商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)中,應(yīng)遵循的原則不包括( ?。?。
A.系統(tǒng)性
B.獨(dú)立性
C.安全性
D.重要性
32.某商業(yè)銀行根據(jù)外部評(píng)級(jí)和內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)結(jié)合分析,得出8級(jí)借款人的違約概率是20%,在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個(gè)B級(jí)借款人,到年末一共有19人違約,那么該商業(yè)銀行B級(jí)借款人的違約頻率是( ?。?。
A.20%
B.19%
C.25%
D.30%
33.20世紀(jì)60年代,商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入( ?。?BR>A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
34.如果1年期零息國債收益率是10%,某公司零息債券一年期承諾收益率是15%,違約損失率是100%,那么根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得出的違約概率是( )。
A.0.03
B.0.04
C.0.05
D.1
35.以下關(guān)于信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的論述,正確的是( )。
A.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)可以人為安排沒有信用等級(jí)的貸款資產(chǎn),并承擔(dān)這些資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)
B.商業(yè)銀行是信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的中介
C.如果商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約,那么損失由SPV承擔(dān)
D.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)不能夠分散商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)
36.效率比率體現(xiàn)的是管理層管理和控制資產(chǎn)的能力,又稱( ?。?。
A.盈利能力比率
B.效果比率
C.效能比率
D.營運(yùn)能力比率
37.以下哪一項(xiàng)不是利用衍生金融工具對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)?( )
A.衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣
B.能夠完全消除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.交易靈活便捷
D.在操作過程中不會(huì)附帶新的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生
38.我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中,紅色預(yù)警法是一種( )。
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相結(jié)合的分析法
D.以上都不對(duì)
39.銀行要承受不同形式的( ?。@包括因金融創(chuàng)新的步伐過快,不能保證金融交易的合法性,從而無法獲得相應(yīng)法律保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)。
A.法律風(fēng)險(xiǎn)
B.國家風(fēng)險(xiǎn)
C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
40.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是( ?。?。
A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成
B.在到期前,當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí),仍然存在時(shí)間價(jià)值
C.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言,標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí),該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零
D.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言,標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí),該期權(quán)的總價(jià)值為零
41.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》,計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為( )。
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=最低乘數(shù)因子3×VaR
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=附加因子+最低乘數(shù)因子3×VaR
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子5)×VaR
42.一段時(shí)間內(nèi)的交易筆數(shù)/柜員人數(shù)是( ?。┑挠?jì)算公式。
A.柜員平均工作量
B.交易結(jié)果和財(cái)務(wù)核算結(jié)果間的差異
C.系統(tǒng)數(shù)量
D.員工人均培訓(xùn)費(fèi)用
43.( ?。┦菍?duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
A.凈頭寸限額
B.總頭寸限額
C.風(fēng)險(xiǎn)限額
D.止損限額
44.與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同,專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是( ?。?。
A.對(duì)常規(guī)信息進(jìn)行定期報(bào)告
B.至少每年準(zhǔn)備一次
C.僅對(duì)影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行報(bào)告
D.定期報(bào)告
45.常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值建模技術(shù)不包括( ?。?。
A.方差—協(xié)方差方法
B.歷史模擬法
C.蒙特卡羅模擬法
D.情景分析法
46.在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中,對(duì)于董事會(huì)及高級(jí)管理層的責(zé)任表述不正確的是( ?。?。
A.不定期審核聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策
B.識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)狀況
C.制訂危機(jī)處理程序
D.制訂聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則和操作流程
47.投資組合理論是由誰創(chuàng)立的?( )
A.馬柯維茨
B.法瑪
C.薩繆爾森
D.弗里德曼
48.下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法,正確的是( )。
A.違約頻率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性
B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與5個(gè)基點(diǎn)中的較高者
C.計(jì)算違約概率的一年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期完全一致
D.違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評(píng)級(jí)法中保持更高的一致性
49.從絕對(duì)差額的角度來看,信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指( .)。
A.相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的差額
B.兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之問的信用價(jià)差
C.相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比率
D.兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比值
50.商業(yè)銀行在短期內(nèi)的借入資金需求為( )。
A.借入資金=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)
B.借人資金=融資缺口+流動(dòng)性負(fù)債
C.借人資金=融資缺口+貸款平均額
D.借入資金=融資缺口+核心存款平均額
51.以下哪一項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件?( )
A.內(nèi)部欺詐
B.外部欺詐
C.經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓
D.本幣匯率短期內(nèi)劇烈波動(dòng)
52.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是( ?。?BR>A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B.建立完善的內(nèi)部控制體制
C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)
D.以上都不是
53.操作風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)有( )。
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.以上都有可能
54.在商業(yè)銀行的交易風(fēng)險(xiǎn)管理中,對(duì)于操作失誤而造成損失的情況,識(shí)別員工是否構(gòu)成欺詐的關(guān) 鍵一點(diǎn)是看( )。
A.損失數(shù)額是否巨大
B.員工個(gè)人是否由這次事故而獲利
C.員工是否是為了不法利益而故意為之
D.以上都不對(duì)
55.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)( ?。?。
A.每一等級(jí)客戶的違約概率
B.每一等級(jí)債項(xiàng)的違約概率
C.既包括每一等級(jí)客戶的違約概率,又包括每一等級(jí)債項(xiàng)的違約概率
D.以上都不對(duì)
56.中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本?( )
A.基本指標(biāo)法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.高級(jí)計(jì)量法
D.A或B