31．在商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價中，應遵循的原則不包括（　　）。
A．系統(tǒng)性
B．獨立性
C．安全性
D．重要性
32．某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出8級借款人的違約概率是20％，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是（　　）。
A．20％
B．19％
C．25％
D．30％
33．20世紀60年代，商業(yè)銀行的風險管理進入（　　）。
A．資產(chǎn)負債風險管理模式階段
B．資產(chǎn)風險管理模式階段
C．全面風險管理模式階段
D．負債風險管理模式階段
34．如果1年期零息國債收益率是10%，某公司零息債券一年期承諾收益率是15％，違約損失率是100％，那么根據(jù)KPMG風險中性定價模型得出的違約概率是（　　）。
A．0．03
B．0．04
C．0．05
D.1
35．以下關(guān)于信用聯(lián)動票據(jù)的論述，正確的是（　　）。
A．信用聯(lián)動票據(jù)可以人為安排沒有信用等級的貸款資產(chǎn)，并承擔這些資產(chǎn)的信用風險
B．商業(yè)銀行是信用聯(lián)動票據(jù)的中介
C．如果商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約，那么損失由SPV承擔
D．信用聯(lián)動票據(jù)不能夠分散商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風險
36．效率比率體現(xiàn)的是管理層管理和控制資產(chǎn)的能力，又稱（　　）。
A．盈利能力比率
B．效果比率
C．效能比率
D．營運能力比率
37．以下哪一項不是利用衍生金融工具對沖市場風險的優(yōu)點?（　　）
A．衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣
B．能夠完全消除市場風險
C．交易靈活便捷
D．在操作過程中不會附帶新的風險產(chǎn)生
38．我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種（　　）。
A．定性分析法
B．定量分析法
C．定性和定量相結(jié)合的分析法
D．以上都不對
39．銀行要承受不同形式的（　　），這包括因金融創(chuàng)新的步伐過快，不能保證金融交易的合法性，從而無法獲得相應法律保護的風險。
A．法律風險
B．國家風險
C．聲譽風險
D．流動性風險
40．以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的是（　　）。
A．期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成
B．在到期前，當期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值
C．對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零
D．對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的總價值為零
41．根據(jù)巴塞爾委員會的《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》，計量市場風險監(jiān)管資本的公式為（　　）。
A．市場風險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR
B．市場風險監(jiān)管資本=最低乘數(shù)因子3×VaR
C．市場風險監(jiān)管資本=附加因子+最低乘數(shù)因子3×VaR
D．市場風險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子5)×VaR
42．一段時間內(nèi)的交易筆數(shù)／柜員人數(shù)是（　　）的計算公式。
A．柜員平均工作量
B．交易結(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果間的差異
C．系統(tǒng)數(shù)量
D．員工人均培訓費用
43．（　　）是對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
A．凈頭寸限額
B．總頭寸限額
C．風險限額
D．止損限額
44．與綜合發(fā)現(xiàn)風險報告不同，專項風險報告主要是（　　）。
A．對常規(guī)信息進行定期報告
B．至少每年準備一次
C．僅對影響信用機構(gòu)的重大風險事件進行報告
D．定期報告
45．常用的風險價值建模技術(shù)不包括（　　）。
A．方差—協(xié)方差方法
B．歷史模擬法
C．蒙特卡羅模擬法
D．情景分析法 
46．在聲譽風險管理中，對于董事會及高級管理層的責任表述不正確的是（　　）。
A．不定期審核聲譽風險管理政策
B．識別、評估和監(jiān)測聲譽風險狀況
C．制訂危機處理程序
D．制訂聲譽風險管理原則和操作流程
47．投資組合理論是由誰創(chuàng)立的?（　　）
A．馬柯維茨
B．法瑪
C．薩繆爾森
D．弗里德曼
48．下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是（　　）。
A．違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性
B．《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與5個基點中的較高者
C．計算違約概率的一年期限與財務(wù)報表周期完全一致
D．違約頻率能使監(jiān)管當局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性
49．從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指( ．)。
A．相對于無風險利率的差額
B．兩種對信用敏感的資產(chǎn)之問的信用價差
C．相對于無風險利率的比率
D．兩種信用資產(chǎn)相對于無風險利率的比值
50．商業(yè)銀行在短期內(nèi)的借入資金需求為（　　）。
A．借入資金=融資缺口+流動性資產(chǎn)
B．借人資金=融資缺口+流動性負債
C．借人資金=融資缺口+貸款平均額
D．借入資金=融資缺口+核心存款平均額
51．以下哪一項不屬于操作風險事件?（　　）
A．內(nèi)部欺詐
B．外部欺詐
C．經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓
D．本幣匯率短期內(nèi)劇烈波動
52．商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是（　　）。
A．建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B．建立完善的內(nèi)部控制體制
C．加強外部監(jiān)管體制建設(shè)
D．以上都不是
53．操作風險可能引發(fā)的風險有（　　）。
A．市場風險
B．流動性風險
C．信用風險
D．以上都有可能
54．在商業(yè)銀行的交易風險管理中，對于操作失誤而造成損失的情況，識別員工是否構(gòu)成欺詐的關(guān) 鍵一點是看（　　）。
A．損失數(shù)額是否巨大
B．員工個人是否由這次事故而獲利
C．員工是否是為了不法利益而故意為之
D．以上都不對
55．內(nèi)部評級高級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計（　　）。
A．每一等級客戶的違約概率
B．每一等級債項的違約概率
C．既包括每一等級客戶的違約概率，又包括每一等級債項的違約概率
D．以上都不對
56．中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風險經(jīng)濟資本?（　　）
A．基本指標法
B．標準法
C．高級計量法
D．A或B