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2012年銀行從業(yè)資格考試《風險管理》考前押密試卷二

來源:233網(wǎng)校 2012-05-29 08:33:00

31.在商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價中,應遵循的原則不包括(  )。
A.系統(tǒng)性
B.獨立性
C.安全性
D.重要性
32.某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析,得出8級借款人的違約概率是20%,在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個B級借款人,到年末一共有19人違約,那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是(  )。
A.20%
B.19%
C.25%
D.30%
33.20世紀60年代,商業(yè)銀行的風險管理進入(  )。
A.資產(chǎn)負債風險管理模式階段
B.資產(chǎn)風險管理模式階段
C.全面風險管理模式階段
D.負債風險管理模式階段
34.如果1年期零息國債收益率是10%,某公司零息債券一年期承諾收益率是15%,違約損失率是100%,那么根據(jù)KPMG風險中性定價模型得出的違約概率是(  )。
A.0.03
B.0.04
C.0.05
D.1
35.以下關(guān)于信用聯(lián)動票據(jù)的論述,正確的是(  )。
A.信用聯(lián)動票據(jù)可以人為安排沒有信用等級的貸款資產(chǎn),并承擔這些資產(chǎn)的信用風險
B.商業(yè)銀行是信用聯(lián)動票據(jù)的中介
C.如果商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約,那么損失由SPV承擔
D.信用聯(lián)動票據(jù)不能夠分散商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風險
36.效率比率體現(xiàn)的是管理層管理和控制資產(chǎn)的能力,又稱(  )。
A.盈利能力比率
B.效果比率
C.效能比率
D.營運能力比率
37.以下哪一項不是利用衍生金融工具對沖市場風險的優(yōu)點?(  )
A.衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣
B.能夠完全消除市場風險
C.交易靈活便捷
D.在操作過程中不會附帶新的風險產(chǎn)生
38.我國商業(yè)銀行的風險預警體系中,紅色預警法是一種(  )。
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相結(jié)合的分析法
D.以上都不對
39.銀行要承受不同形式的(  ),這包括因金融創(chuàng)新的步伐過快,不能保證金融交易的合法性,從而無法獲得相應法律保護的風險。
A.法律風險
B.國家風險
C.聲譽風險
D.流動性風險
40.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的是(  )。
A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成
B.在到期前,當期權(quán)內(nèi)在價值為零時,仍然存在時間價值
C.對于一個買方期權(quán)而言,標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時,該期權(quán)的內(nèi)在價值為零
D.對于一個買方期權(quán)而言,標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時,該期權(quán)的總價值為零
41.根據(jù)巴塞爾委員會的《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》,計量市場風險監(jiān)管資本的公式為(  )。
A.市場風險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR
B.市場風險監(jiān)管資本=最低乘數(shù)因子3×VaR
C.市場風險監(jiān)管資本=附加因子+最低乘數(shù)因子3×VaR
D.市場風險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子5)×VaR
42.一段時間內(nèi)的交易筆數(shù)/柜員人數(shù)是(  )的計算公式。
A.柜員平均工作量
B.交易結(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果間的差異
C.系統(tǒng)數(shù)量
D.員工人均培訓費用
43.(  )是對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
A.凈頭寸限額
B.總頭寸限額
C.風險限額
D.止損限額
44.與綜合發(fā)現(xiàn)風險報告不同,專項風險報告主要是(  )。
A.對常規(guī)信息進行定期報告
B.至少每年準備一次
C.僅對影響信用機構(gòu)的重大風險事件進行報告
D.定期報告
45.常用的風險價值建模技術(shù)不包括(  )。
A.方差—協(xié)方差方法
B.歷史模擬法
C.蒙特卡羅模擬法
D.情景分析法 
46.在聲譽風險管理中,對于董事會及高級管理層的責任表述不正確的是(  )。
A.不定期審核聲譽風險管理政策
B.識別、評估和監(jiān)測聲譽風險狀況
C.制訂危機處理程序
D.制訂聲譽風險管理原則和操作流程
47.投資組合理論是由誰創(chuàng)立的?(  )
A.馬柯維茨
B.法瑪
C.薩繆爾森
D.弗里德曼
48.下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法,正確的是(  )。
A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性
B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與5個基點中的較高者
C.計算違約概率的一年期限與財務(wù)報表周期完全一致
D.違約頻率能使監(jiān)管當局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性
49.從絕對差額的角度來看,信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指( .)。
A.相對于無風險利率的差額
B.兩種對信用敏感的資產(chǎn)之問的信用價差
C.相對于無風險利率的比率
D.兩種信用資產(chǎn)相對于無風險利率的比值
50.商業(yè)銀行在短期內(nèi)的借入資金需求為(  )。
A.借入資金=融資缺口+流動性資產(chǎn)
B.借人資金=融資缺口+流動性負債
C.借人資金=融資缺口+貸款平均額
D.借入資金=融資缺口+核心存款平均額
51.以下哪一項不屬于操作風險事件?(  )
A.內(nèi)部欺詐
B.外部欺詐
C.經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓
D.本幣匯率短期內(nèi)劇烈波動
52.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是(  )。
A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B.建立完善的內(nèi)部控制體制
C.加強外部監(jiān)管體制建設(shè)
D.以上都不是
53.操作風險可能引發(fā)的風險有(  )。
A.市場風險
B.流動性風險
C.信用風險
D.以上都有可能
54.在商業(yè)銀行的交易風險管理中,對于操作失誤而造成損失的情況,識別員工是否構(gòu)成欺詐的關(guān) 鍵一點是看(  )。
A.損失數(shù)額是否巨大
B.員工個人是否由這次事故而獲利
C.員工是否是為了不法利益而故意為之
D.以上都不對
55.內(nèi)部評級高級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計(  )。
A.每一等級客戶的違約概率
B.每一等級債項的違約概率
C.既包括每一等級客戶的違約概率,又包括每一等級債項的違約概率
D.以上都不對
56.中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風險經(jīng)濟資本?(  )
A.基本指標法
B.標準法
C.高級計量法
D.A或B

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