一、單項選擇題(本類題共90小題，每題0．5分，共45分。每小題的四個選項中，只有一個符合題意的正確答案。多選、錯選、不選均不得分)
1、如果某商業銀行資產為1 000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年，如果年利率叢8%上升到8．5%，那么按照久期分析方法描述商業銀行資產價值的變動。下列關于商業銀行流動性監管核心指標的說法，不正確的是（　　）。
A．流動性比例和超額備付金比率屬于商業銀行流動性監管核心指標
B．核心負債比例屬于商業銀行流動性監管核心指標
C．流動性缺口比率屬于商業銀行流動性監管核心指標
D．計算商業銀行流動性監管核心指標應將本幣和外幣統一折合成本幣計算

2、期貨交易與期權交易相比有很多相同點，下列敘述不正確的是（　　）。
A．都需要在固定的場所交易
B．都需要雙方簽訂標準化合約
C．都為了規避利率、匯率等變化帶來的風險
D．到期都要按約定完成貨品或貨幣的交易

3、下列關于商業銀行戰略風險管理的表述，正確的是（　　）。
A．戰略風險識別可以從戰略、宏觀、微觀三個層面人手
B．經濟資本配置是戰略風險管理的基本工具之一
C．戰略規劃應當從宏觀層面開始，深入貫徹并落實到微觀操作層面
D．最有效的方法是制定以收益為導向的戰略規劃和實施方案

4、以下哪一項不屬于中國銀監會對國有商業銀行和股份制商業銀行進行風險評估的指標?（　　）
A．經營績效類指標
B．資產質量類指標
C．審慎經營類指標
D．競爭能力指標

5、建立（　　）是對操作風險進行定量分析的基礎。
A．風險誘因數據庫
B．歷史損失數據庫
C．資本模型
D．風險指標數據庫

6、廣義的資產證券化包括（　　）類。
A．3
B．4
C．5
D．6

7、下列指標計算公式中，不正確的是（　　）。
A．不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×100%
B．預期損失率=預期損失/資產風險敞口×100%
C．單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額/貸款類資產總額×100%
D．貸款損失準備金率=貸款損失準備金余額/貸款類資產總額

8、下列哪項是關于資產組合模型監測商業銀行組合風險的正確說法?（　　）
A．主要是對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監測
B．必須直接估計每個敞口之間的相關性
C．Credit Portfo1io View模型直接估計組合資產的未來價值概率分布
D．CreditMetrics模型直接估計各敞口之間的相關性

9、黃金價格變動造成的風險屬于（　　）。
A．股票價格風險
B．匯率風險
C．利率風險
D．商品價格風險

10、（　　）用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業的償債資格和能力。
A.盈利能力比率
B．效率比率
C．杠桿比率
D．流動比率