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2012年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》預(yù)測試卷(4)

來源:233網(wǎng)校 2012-05-23 15:11:00
導(dǎo)讀:
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71、假設(shè)資產(chǎn)組合初始投資額100萬元,預(yù)期一年該資產(chǎn)投資收益率服從均值為5%、標(biāo)準(zhǔn)差為1%的正態(tài)分布,那么在95%置信水平下,該資產(chǎn)組合一年均值VaR為(  )萬元。(標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布95%置信水平下的臨界值為1.96)。
A.3.92
B.1.96
C.-3.92
D.-1.96

72、外匯敞口分析的缺點(diǎn)是(  )。
A.忽略了各種比重匯率變動的相關(guān)性
B.無法計(jì)量較復(fù)雜的金融工具相對于市場風(fēng)險要素的非線性變化
C.C 不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性
D.市場風(fēng)險內(nèi)部模擬法為涵蓋價格劇烈波動等突發(fā)性小概率事件

73、如果商業(yè)銀行的一個5年期的貸款項(xiàng)目,第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬元,第5年還款額的現(xiàn)值為1 100萬元,那么該貸款項(xiàng)目的久期為(  )。
A.5年
B.4.5年
C.4.3年
D.4年

74、我國銀行業(yè)第一個關(guān)于操作風(fēng)險管理的指引法規(guī)是(  )。
A.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》
B.《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》
C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》
D.《巴塞爾新資本協(xié)議》

75、不良貸款撥備覆蓋率的計(jì)算公式為(  )
A.(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款)
B.(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)
C.(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)
D.(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款)

76、某交易部門持有3種資產(chǎn),占總資產(chǎn)的比例分別為20%、40%、40%,3種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為8%、10%、12%,則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是 (  )。
A.10%
B.10.4%
C.9.5%
D.3.5%

77、如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感,那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)?(  )
A.將短期借款與長期貸款匹配
B.將長期借款與長期貸款匹配
C.將短期借款與短期貸款匹配
D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡

78、國際貸款中,弱勢債權(quán)人可通過 (  )的保護(hù)來避免因國家主權(quán)風(fēng)險而作出讓步。
A.布雷迪債券的信用品質(zhì)
B.貸款保證(抵押品)
C.雙重貨幣限制條款
D.交叉違約條款

79、國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險水平的最佳方法是 (  )。
A.股本收益率(ROE)
B.資產(chǎn)收益率(ROA)
C.風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法(RAPM)
D.風(fēng)險價值(VAR)

80、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式,不正確的是(  )。
A.EVA=稅后凈利潤-資本成本
B.EVA=稅后凈利潤-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率
C.EVA=(資本金收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本
D.EVA=(經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本

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