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2012年銀行從業資格考試《風險管理》過關沖刺卷(3)

來源:233網校 2012-05-23 15:11:00
導讀:
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一、單項選擇題(本類題共90小題,每題0.5分,共45分。每小題的四個選項中,只有一個符合題意的正確答案。多選、錯選、不選均不得分)
1、假設X、Y兩個變量不同類型借款人的違約損失,其相關系數為0.3,若同時對X,Y作相同的線性變化X1=2X,Y1=2Y,則X1和Y1的相關系數為 (  )。
A.0.3
B.0.6
C.0.09
D.0.15

2、商業銀行的整體風險控制環境不包括(  )。
A.公司治理結構
B.合規文化
C.信息系統建設
D.外部控制體系

3、20世紀80年代以后,商業銀行的風險管理進入(  )。
A.全面風險管理模式階段
B.資產風險管理模式階段
C.負債風險管理模式階段
D.資產負債風險管理模式階段

4、“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”這一投資格言說明的風險管理策略是(  )。
A.風險分散
B.風險對沖
C.風險轉移
D.風險補償

5、下列關于收益計量的說法,正確的是(  )。
A.相對收益是對投資成果的直接衡量,反映投資行為得到的增值部分的絕對量
B.資產多個時期的對數收益率等于其各時期對數收益率之和
C.資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和
D.百分比收益率衡量了絕對收益

6、商業銀行可以采取(  )方法計算市場風險。
A.標準法
B.內部模型法
C.基本指標法
D.內部評級初級法

7、經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是 (  )。
A.RAR0C=(收益-預期損失)/非預期損失
B.RAROC=(收益-非預期損失)/預期損失
C.RAROC=(非預期損失-預期損失)/收益
D.RAROC=(預期損失-非預期損失)/收益

8、(  )是目前操作風險識別與評估的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。
A.自我評估法
B.損失事件數據方法
C.流程圖
D.情景分析

9、以下哪一項不屬于CAME1S評級體系中的指標?(  )
A.資本充足性
B.資產質量
C.管理水平
D.競爭力水平

10、商業銀行在進行壓力測試時,第一步是(  )。
A.設定情景假設
B.分析借款人和抵質押品價值在假定條件下可能的變動情況
C.根據分析結果計算借款人違約概率和銀行的違約損失
D.根據客戶經理的分析結果匯總估算銀行總體損失

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