1.外部人員故意欺詐、騙取或盜用銀行資產(資金)及違反法律而對商業銀行的客戶、員工、財務資源或聲譽造成負面影響而給銀行帶來損失屬于( )。
A.系統缺陷
B.內部流程
C.外部事件
D.人員因素
答案：C
解析：操作風險的外部事件具體包括：外部欺詐、洗錢、政治風險、監管規定、業務外包、自然災害和恐怖威脅等。
2.操作風險自商業銀行誕生伊始就伴隨其左右，并時時刻刻存在于商業銀行的運行過程中。下列各項操作風險事件中，損失概率高的是( )。
A.內部欺詐
B.業務中斷和系統失敗
C.實體資產損壞
D.外部欺詐
答案：D
解析：D項，外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用財產或逃避法律。此類事件是商業銀行損失最大、發生次數最多的操作風險之一。
3.下列各項中，下列哪種情況不是由操作風險引起的？是( )。
A.將買入期權的銷售記錄成了購進
B.在模型需要輸入日波動幅度時，輸入了月波動幅度
C.由于實際波動程度超過了預期波動程度，使期權組合遭受損失
D.基于一個時間系列進行波動性估計，該時間系列里包括了一個價格的極端值，超過其他價格100倍
答案：C
解析：操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險。操作風險包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰略風險。C項屬于市場風險。
4.商業銀行定期對外部數據的使用條件和使用情況進行檢查，修訂有關文件并接受獨立檢查。為了求出嚴重風險事件下的風險暴露，下列方法商業銀行必須對外部數據配合采用的是( )。
A.基本指標法
B.專家的情景分析
C.高級計量法
D.標準法
答案：B
解析：在對操作風險進行評估過程中，使用外部相關損失數據必須配合采用風險管理專家的情景分析，評估最壞情況下的可能損失。
5.商業銀行通過業務外包以管理操作風險。關于業務外包，下列說法不正確的是( )。
A.合理的業務外包可使商業銀行提有效率，節約成本
B.操作或服務雖然可以外包，但其最終責任并未被“包”出去
C.業務外包必須有嚴謹的合同或服務協議
D.-些關鍵過程和核心業務也可以外包出去
答案：D
解析：D項，商業銀行必須對外包業務的風險進行管理，一些關鍵過程和核心業務，如賬務系統、資金交易業務等不應外包出去。因為過多的外包也會產生額外的操作風險或其他隱患。
6.關鍵風險指標法是基于( )和因果分析模型來評估商業銀行整體的操作風險水平的。
A.自我評估法
B.損失分布法
C.風險地圖法
D.決策樹分析法
答案：A
解析：關鍵風險指標法可基于自我評估法和因果分析模型，選擇已經識別出來的主要操作風險因素，并結合商業銀行的內、外部操作風險損失事件數據形成的統計分析指標，用以評估商業銀行整體的操作風險水平。
7.巴塞爾委員會根據目前商業銀行的實際做法，在《巴塞爾新資本協議》中為商業銀行提供三種可供選擇的操作風險經濟資本計量方法，其中最能反映商業銀行操作風險的真實狀況的是( )。
A.高級計量法
B.標準法
C.基本指標法
D.內部評級法
答案：A
解析：在《巴塞爾新資本協議》中為商業銀行提供三種可供選擇的操作風險經濟資本計量的方法，即基本指標法、標準法和高級計量法，其中高級計量法風險敏感度最高，采用這種方法更能反映商業銀行操作風險的真實狀況。
8.高級計量法是指商業銀行在滿足監管機構提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。關于高級計量法，下列說法正確的是( )。
A.使用高級計量法需要得到監事會的批準
B.一旦商業銀行采用高級計量法，未經監管當局批準不可退回使用相對簡單的方法
C.巴塞爾委員會規定資產規模大于1000億美元的銀行必須使用高級計量法
D.高級計量法的風險敏感度低于標準法
答案：B
解析：A項，使用高級計量法需要得到監管當局的批準；C項，巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體標準，包括資格要求、定性標準、定量標準、內部數據和外部數據要求等，但并沒有規定資產規模大于1000億美元的銀行必須使用高級計量法；D項，高級計量法的風險敏感度高于標準法。
9.內部操作風險計量方法用于計算監管資本。無論內部損失數據是直接用于損失計量還是用于驗證，都必須基于對內部損失數據至少( )的觀測。
A.4年
B.5年
C.6年
D.7年
答案：B
解析：無論用于損失計量還是用于驗證，商業銀行必須具備至少5年的內部損失數據。對初次使用高級計量法的商業銀行，允許使用3年的歷史數據。
10.香港金管局規定的法定流動資產比率為( )。
A.10%
B.15%
C.25%
D.40%
答案：C
解析：香港金管局規定的法定流動資產比率為25%。除此之外，金管局建議商業銀行將一級流動資產(可在7天內變現的流動資產)比率維持在15%以上，并保持7日內的負錯配金額不超過總負債的10%，1個月內的負錯配金額不超過總負債的20%。
