1.對于風險評級方法，下列說法不正確的是(  )。
　　A.CAMELs的評級內容包括資本充足性、資產質量、管理、盈利性、流動性和市場風險敏感度六大要素
　　B.SOSA評級法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國機構的有機部分進行監管＇
　　C.ROCA評級法主要對銀行的風險管理、操作調控、遵守法規、資產質量四個方面進行評估
　　D.ROCA評級法主要針對國內銀行，重點放在風險評估、資產質量、風險控制上
　　答案：D
　　解析：ROCA評級法主要針對外資銀行。由于外資銀行的分行不是獨立的法人，許多因素(如資本調控或資產流通等)都受制于總行，采取“ROCA”等級評估制比較合適，即對外資銀行的風險管理(RiskManagement)、操作調控(OperationalControls)、遵守法規 (Compliance)、資產質量(AssetQuality)四個方面進行評估，將重點放在風險評估、風險跟蹤、風險控制上。
　　2.銀行監管的有效實施必須具備完善的法律法規體系，以便為銀行監管提供全面、有效的法規依據。關于銀行監管的法律法規，下列說法正確的是(  )。
　　A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監管法律框架由法律、行政法規兩個層級的法律規范構成
　　B.行政法規是由國務院制定的，以國務院令的形式發布的各種有關活動的法律規范，其效力低于法律
　　C.規章是銀行風險控制部門根據法律和行政法規，在權限內制定的規范性文件
　　D.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規范，是法律框架的核心部分
　　答案：B
　　解析：A項，在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監管法律框架由法律、行政法規和規章三個層級的法律規范構成；C項，規章是銀行監督管理部門根據法律和行政法規，在權限內制定的規范性文件；D項，法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規范，是法律框架的最基本組成部分。
　　3.無論是從保護公眾知情權和公眾利益的角度，還是從強化監督的角度來看，市場約束對銀行業穩健運營都具有重要意義。關于市場約束，下列表述不正確的是(  )。
　　A.市場約束的運作機制主要是依靠利益相關者的利益驅動，包括監管部門、外部中介機構、股東等
　　B.市場約束機制需要一系列配套制度得以實現
　　C.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現對銀行的市場約束
　　D.信息披露是市場約束的核心
　　答案：D
　　解析：監管部門是市場約束的核心，其作用在于：①制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性；②實施懲戒，即建立有效的監督檢查確保政策執行和有效信息披露；③引導其他市場參與者改進做法，強化監督；④建立風險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發揮作用。
　　4.信息披露有定性信息披露和定量信息披露兩種。下列各項中，定性信息披露的范圍不包括(  )。
　　A.集團中適用資本協議的母公司名稱
　　B.從會計并表和監管并表的角度說明集團內實體的不同關系
　　C.集團內資金或監管資本轉移的限制或主要障礙
　　D.并表集團的資本中所包含的保險子公司的盈余資本的總額
　　答案：D
　　解析：定性信息披露的范圍包括：①集團中適用資本協議的母公司名稱；②從會計并表和監管并表的角度說明集團內實體的不同關系；③集團內資金或監管資本轉移的限制或主要障礙。D項屬于定量信息披露的內容。
　　5.戰略風險管理的基本假設不包括(  )。
　　A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的
　　B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失
　　C.如果采取適當的措施，風險可以完全避免
　　D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變為發展機會
　　答案：C
　　解析：戰略風險管理的基本假設包括：①準確預測未來風險事件的可能性是存在的；②預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失；③如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變為發展機會。
　　6.商業銀行風險監管指標是對商業銀行風險狀況的量化反映，是準確識別、整體評價、持續監測和識別商業銀行風險的重要標準。下列哪一項是銀行風險監管指標設計的主體？(  )
　　A.政府
　　B.行業協會
　　C.法人機構
　　D.分支機構
　　答案：C
　　解析：銀行風險監管指標設計以風險監管為核心，以法人機構為主體，兼顧分支機構，并形成分類、分級的監測體系。
　　7.下列關于商業銀行資本的說法，不正確的是(  )。
　　A.資本由核心資本和附屬資本兩部分構成
　　B.核心資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、少數股權和未分配利潤等
　　C.商業銀行的附屬資本不得超過核心資本的80%
　　D.附屬資本包括重估儲備、一般準備、優先股、可轉換債券、混合資本債券和長期次級債務
　　答案：C
　　解析：商業銀行的附屬資本不得超過核心資本的100%。
　　8.關于資本監管，下列表述不正確的是(  )。
　　A.少數股權在合并報表時，包括在核心資本中的非全資子銀行中的少數股權，是指子銀行凈經營成果和凈資產中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分
　　B.未分配利潤指商業銀行以前年度實現的未分配利潤或未彌補虧損
　　C.資本監管是審慎銀行監管的核心
　　D.混合資本債券必須符合一定的條件才能計入核心資本
　　答案：D
　　解析：混合資本債券必須符合一定的條件才能計人附屬資本。
　　9.關于表外項目的處理，下列說法正確的是(  )。
　　A.對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，使用現期風險控制法計算
　　B.首先將表外項目的名義本金額除以信用轉換系數，獲得等同于表外項目的風險資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產
　　C.對于一般負債擔保，其信用轉換系數為80%
　　D.利率和匯率合約的風險資產由兩部分組成：按市價計算出的重置成本；由賬面的名義本金乘以固定系數獲得
　　答案：D
　　解析：A項，對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，使用現期風險暴露法計算；B項，首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數，獲得等同于表內項目的風險資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產；C項，對于一般負債擔保，其信用轉換系數為100%。

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