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2012年銀行從業資格考試《風險管理》強化習題與答案(十)

來源:233網校 2012-07-20 08:36:00

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　　1.下列哪項是由系統缺陷而引發的操作風險？( )
　　A.水災致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀
　　B.某銀行因為核心系統與相關系統不兼容而發生業務中斷
　　C.某銀行由于負責監控報告部門的職責不清晰，造成對外匯報不準確
　　D.某銀行員工李某意識到自身缺乏必要的知識，并進而利用這種缺陷，給造成客戶損失
　　答案：B
　　解析：A項，是由于外部事件而引發的操作風險；C項，是由于內部流程而引發的操作風險；D項，是由于人員因素而引發的操作風險。
　　2.關于高級計量法，下列說法正確的是( )。
　　A.使用高級計量法不需要得到監管當局的批準
　　B.一旦商業銀行采用高級計量法，未經監管當局批準不可退回使用相對簡單的方法
　　C.巴塞爾委員會規定資產規模大于1億美元的銀行必須使用高級計量法
　　D.高級計量法的風險敏感度低于標準法
　　答案：B
　　解析：AB兩項，使用高級計量法需得到監管當局的批準，且一旦商業銀行采用了高級計量法，未經監管當局批準不可退回使用相對簡單的方法；C項，高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求，對規模方面并沒有明確要求；D項，標準法、替代標準法和高級計量法，這三種計算方法在復雜性和風險敏感性上是逐漸增強的。
　　3.在計算資產流動性時，下列哪一項應從各類資產中扣除？( )
　　A.銀行的房產和在子公司的投資
　　B.在市場上出售、回購或抵押融資
　　C.存在嚴重問題的貸款
　　D.抵押給第三方的資產
　　答案：D
　　解析：巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分為四類：①最具有流動性的資產；②其他可在市場上交易的證券；③商業銀行可出售的貸款組合；④流動性最差的資產。
　　AC兩項屬于第四類資產，B項屬于第一類資產。在計算資產流動性時，抵押給第三方的資產應從上述各類資產中扣除。
　　4.下列關于商業銀行針對幣種結構進行流動性管理的說法，不正確的是( )。
　　A.商業銀行應對其經常使用的主要幣種的流動性狀況進行計量、監測和控制
　　B.即使商業銀行認為美元是最重要的對外結算工具，也不能完全持有美元以匹配所有的外幣債務，而應該盡量保持幣種的多樣性
　　C.多幣種的資產與負債結構增加了銀行流動性管理的復雜程度
　　D.商業銀行可以持有“一攬子”外幣資產組合，并盡可能對應其外幣債務組合結構
　　答案：B
　　解析：B項，如果商業銀行認為某種外幣是其最重要的對外支付和結算工具，占有絕對比例，則可以選擇以絕對方式匹配其外幣債務組合，即完全持有該重要貨幣用來匹配所有外幣債務，不持有或盡可能少持有其他外幣資產，以降低外幣流動性管理的復雜程度。
　　5.我國的流動性監管要求，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于( )。
　　A.15%
　　B.25%
　　C.50%
　　D.75%
　　答案：B
　　解析：根據《商業銀行法》的規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得超過25%。
　　6.操作風險評估要素不包括( )。
　　A.內部操作風險損失事件數據
　　B.外部操作風險損失事件數據
　　C.情景分析
　　D.業務經營環境和內部控制因素
　　答案：B
　　解析：操作風險評估要素包括：內部操作風險損失事件數據、外部相關損失數據、情景分析、業務經營環境和內部控制因素四個方面。
　　7.關于商業銀行操作風險管理和控制措施，下列各項屬于風險緩釋措施的是( )。
　　A.放棄某些產品
　　B.采取更為有力的內部控制措施
　　C.購買未授權交易保險
　　D.調整業務規模
　　答案：C
　　解析：風險緩釋的措施包括制定應急和連續營業方案、購買保險、業務外包等。AD兩項均屬于風險規避的措施；B項屬于風險降低的措施。
　　8.關于柜臺業務操作風險控制要點，下列各項不包括在內的是( )。
　　A.加強業務系統建設，盡可能將業務納入系統處理，并在系統中自動設立風險監控要點，發現操作中的風險點能及時提供警示信息
　　B.嚴格執行各項柜臺業務規定
　　C.設立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續，防止代理資金被擠占挪用，確保專款專用
　　D.強化實時監督檢查，促進事后監督向專業化、規范化邁進，改進檢查監督方法，同時充分發揮各專業部門的指導、檢查和督促作用
　　答案：C
　　解析：柜臺業務中，操作風險控制要點：①完善規章制度和業務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規范和操作手冊，通過制度規范來防范操作風險；②加強業務系統建設，盡可能將業務納入系統處理，并在系統中自動設立風險監控要點，發現操作中的風險點能及時提供警示信息；③加強崗位培訓，特別是新業務和新產品培訓，不斷提高柜員操作技能和業務水平，同時培養柜員崗位安全意識和自我保護意識；④強化實時監督檢查，促進事后監督向專業化、規范化邁進，改進檢查監督方法，同時充分發揮各專業部門的指導、檢查和督促作用。
　　9.下列各項中，商業銀行在辦理代理業務中遵循的是( )。
　　A.堅守誠實守信原則
　　B.完善代理資金的撥付、回收、核對等手續
　　C.確保專款專用
　　D.遵守委托一代理協議
　　答案：D
　　解析：商業銀行在辦理代理業務中，按照代理協議約定辦理資金劃轉手續，遵循銀行不墊款原則，不介入委托人與其他人的交易糾紛。
　　10.在提交董事會和高級管理層的風險報告中，下列內容不用反映的是( )。
　　A.風險評估結果
　　B.原始數據
　　C.關鍵指標
　　D.資本金水平
　　答案：B
　　解析：風險報告內容應當包括風險狀況(包括風險評估結果)、損失事件、誘因及對策、關鍵風險指標、資本金水平五個主要部分。