第 11 題

以下關于相關性和線性相關的說法中正確的是 （ ）

A.相關性僅指兩個事件概率的簡單乘積

B.相關性描述兩個聯合事件之間的相互關系

C.線性相關可以刻畫兩個以上變量之間的相關程度

D.線性相關刻畫了三個變量之間的相關程度

正確答案：B,

第 12 題

下列關于《巴塞爾新資本協議》及信用風險資本計量的說法中，不正確的是 （ ）

A.提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內部評級法

B.風險加權資產的8%就是《巴塞爾新資本協議》規定的銀行對風險資產所對應持有的資本金

C.外部評級法是《巴塞爾新資本協議》提出的用于外部監管的計算資本充足率的方法

D.構建了最低資本充足率、監督檢查、市場約束三大支柱

正確答案：C,

第 13 題

預期損失代表大量貸款或交易組合在整個經濟周期內的 （ ）

A.最大損失 

B.平均損失

C.最大收益 

D.最小收益

正確答案：B,

第 14 題

用來衡量企業流動性的指標是 ( )

A.流動資產÷流動負債 

B.流動資產÷總資產

C.(流動資產動負債)÷總資產 

D.流動負債÷總資產

正確答案：C,

第 15 題

下列關于公允價值的說法中，不正確的是 （ ）

A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值

B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C.若企業數據與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值

D.若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值不存在

正確答案：D,

第 16 題

下列關于市值重估的說法中，不正確的是 ( )

A.商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

B.商業銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值

C.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值

D.商業銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

正確答案：B,

第 17 題

標準法中，資產管理對應的β系數是 （ ）

A. 18% 

B. 12%

C. 15% 

D. 19%

正確答案：B,

第 18 題

客戶評級的評價主體是 （ ）

A.第三方中介 

B.監管機構

C.信用評級機構 

D.商業銀行

正確答案：D,

第 19 題

以下關于信用聯系票據的論述中，不正確的是 （ ）

A.如不發生信用事件，票據在合約期未滿時也可贖回

B.信用聯系票據實際上是信用違約互換的證券化形式

C.信用聯系票據是普通的固定收益證券與信用違約互換相結合的信用衍生產品

D.信用保護賣方先行以現金支付取得票據

正確答案：A,

第 20 題

以下哪一項是利用衍生金融工具對沖市場風險的優點 （ ）

A.衍生產品的構造方式多種多樣 

B.能夠完全消除市場風險

C.可能會產生信用風險 

D.在操作過程中不會附帶新的風險產生

正確答案：A,