第 1 題

在市場風險管理過程中，一般不具有實質性意義的是 （ ）

A.名義價值 

B.市場價值

C.公允價值 

D.市值重估價值

正確答案：A,

第 2 題

RAROC中的預期損失是指代表商業銀行 （ ）

A.為風險業務計提的各項準備 

B.用來抵御風險所需的資本

C.經濟資本的機會成本 

D.承受的各項稅收成本

正確答案：A,

第 3 題

對于剛開始迸行組合管理的商業銀行，可主要設定（ ）的集中度限額。

A.風險等級 

B.擔保

C.行業和產品 

D.某一區域

正確答案：C,

第 4 題

審慎銀行監管的核心是 （ ）

A.存貸利差監管 

B.證券投資監管

C.支付、結算收費監管 

D.資本監管

正確答案：D,

第 5 題

《巴塞爾新資本協議》規定實施內部評級高級法的商業銀行對每筆債項的違約損失率必須( )

A.由商業銀行自己評估 

B.由監管當局統一給定

C.由外部評級機構提供 

D.以上都不是

正確答案：A,

第 6 題

賬戶管理屬于 ( )

A.拒臺業務 

B.信貸業務

C.資金交易止務 

D.代理

正確答案：A,

第 7 題

在確定資本分配的權重時，需要考慮組合在戰略層面上的 （ ）

A.重要性 

B.經濟前景

C.集中情況 

D.收益率

正確答案：A,

第 8 題

貸款組合的信用風險 ( )

A.是系統性風險 

B.是非系統性風險

C.既可能有系統性風險，又可有非系統性風險 

D.以上都不對

正確答案：C,

第 9 題

某商業銀行根據外部評級和內部評級數據結合分析，得出BB級借款人的違約概率是20%， 在年初商業銀行貸款客戶中有100個BB級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業銀行BB級借款人的違約頻率是( )

A. 20% 

B. 19%

C. 25% 

D. 30%

正確答案：B,

第 10 題

已知某商業銀行的風險信貸資產總額為3O億元，如果所有借款人的違約概率都是50%，違約回收率平均為20%，那么該商業銀行的風險信貸資產的預期損失是 ( )

A. 15億元 

B. 12億元

C. 20億元 

D. 30億元

正確答案：B,