題號: 81

銀行在進(jìn)行壓力測試時(shí)，第一步是( )。

A、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動情況

B、

根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失

C、設(shè)定情景假設(shè)

D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失

參考答案：C

題號: 82

在操作實(shí)踐中，預(yù)期損失通常以一個(gè)比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計(jì)算公式為( )。

A、預(yù)期損失率=違約概率×

B、違約損失率

C、預(yù)期損失率=違約概率×

D、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

參考答案：A

題號: 83

某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶(每組5人)的違約率為(1%，1%)、(2%，0)、(3%，2%)、(4%，7%)和(8%，3%)，則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為( )。

A、0.2 來源：233網(wǎng)校

B、0.6

C、0.8

D、0.9

參考答案：B

題號: 84

有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是( )。

A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小

參考答案：D

題號: 85

《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，常用方法的方法不包括( )。

A、統(tǒng)計(jì)模型

B、VAR法

C、歷史違約經(jīng)驗(yàn)

D、外部評級映射

參考答案：B

題號: 86

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于( )。

A、次級類貸款

B、損失類貸款

C、關(guān)注類貸款

D、可疑類貸款

參考答案：D

題號: 87

亞洲金融危機(jī)、俄羅斯貨幣危機(jī)等極端市場狀況對銀行業(yè)造成的沉重打擊表明，商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中需要進(jìn)行()。

A、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

B、壓力測試

C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

D、風(fēng)險(xiǎn)分析

參考答案：B

題號: 88

違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面，一是單一借款人的違約概率，二是()所有借款人的違約概率。

A、某一地區(qū)

B、某一行業(yè)

C、某一組合

D、某一信用等級

參考答案：D

題號: 89

()是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。

A、不良率

B、違約概率

C、違約頻率

D、不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比

參考答案：B

題號: 90

反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補(bǔ)能力和對貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范能力的指標(biāo)是(　)。

A、不良貸款率

B、不良貸款撥備覆蓋率

C、預(yù)期損失率

D、貸款準(zhǔn)備充足率

參考答案：B