題號:11

　　交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按照()定價。

　　A、歷史成本

　　B、歷史成本或者公允價值

　　C、模型

　　D、公允價值。

　　標準答案：C

　　題號:12

　　()是指將市場風險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進的一種方法。

　　A、情景分析

　　B、敏感性分析

　　C、壓力測試

　　D、事后檢驗。

　　標準答案：D

　　題號:13

　　證券的()越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。

　　A、久期

　　B、終值

　　C、現(xiàn)值

　　D、缺口

　　標準答案：A

　　題號:14

　　巴塞爾委員會要求在計算市場風險資本時，必須將計算出來的風險價值乘以一個乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于()。

　　A、2

　　B、4

　　C、3

　　D、5

　　標準答案：C

　　題號:15

　　就固定利率而言，()來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯配所存在的差異。

　　A、基準風險

　　B、期權(quán)性風險

　　C、重新定價風險

　　D、收益率曲線風險。

　　標準答案：C

　　題號:16

　　假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為()。

　　A、200

　　B、400

　　C、600

　　D、1000。

　　標準答案：C

　　題號:17

　　實施風險管理的首要步驟是()。

　　A、風險識別

　　B、風險評價

　　C、風險處理

　　D、風險管理決策

　　標準答案：A

　　題號:18

　　“風險價值”是指在一定的持有期和給定的()下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在最大損失。

　　A、損失概率

　　B、敏感水平

　　C、統(tǒng)計分布

　　D、置信水平。

　　標準答案：D

　　題號:19

　　“風險價值”是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在()損失。

　　A、期望

　　B、最小

　　C、最大

　　D、相對。

　　標準答案：C

　　題號:20

　　巴塞爾委員會()年的《巴塞爾新資本協(xié)議》對其1996年《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》中的交易賬戶定義進行了修改。

　　A、1998

　　B、2000

　　C、2004

　　D、2006。

　　標準答案：C