查看：2016年銀行業(yè)初級資格考試《風險管理》章節(jié)練習試題匯總

　　一、單選題

　　題號:1

　　巴塞爾委員會規(guī)定的計量市場風險資本的最低乘數(shù)因子等于()。

　　A、1

　　B、2

　　C、3

　　D、4

　　標準答案：C

　　題號:2

　　()方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。

　　A、歷史模擬法

　　B、方差―協(xié)方差法

　　C、標準法

　　D、蒙特卡羅模擬法。

　　標準答案：B

　　題號:3

　　()假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來進行計算風險價值。

　　A、歷史模擬法

　　B、方差―協(xié)方差法

　　C、標準法

　　D、蒙特卡羅模擬法。

　　標準答案：A

　　題號:4

　　()指的是期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行合約，僅能在到期日當天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。

　　A、平價期權(quán)

　　B、歐式期權(quán)

　　C、買入期權(quán)

　　D、美式期權(quán)。

　　標準答案：B

　　題號:5

　　巴塞爾委員會要求在計算市場風險資本時，必須將計算出來的風險價值乘以一個乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低()。

　　A、1

　　B、2

　　C、3

　　D、4。

　　標準答案：C

　　題號:6

　　市場風險不應(yīng)包括()。

　　A、利率風險

　　B、匯率風險

　　C、新產(chǎn)品上市風險

　　D、股票價格風險

　　標準答案：C

　　題號:7

　　壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用()方法進行模擬和估計。

　　A、模擬分析和事后檢驗

　　B、敏感性分析和情景分析

　　C、敏感性分析和模擬分析

　　D、模擬分析和情景分析。

　　標準答案：B

　　題號:8

　　通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越()。

　　A、不變

　　B、高

　　C、低

　　D、無法判斷

　　標準答案：B

　　題號:9

　　假設(shè)某一資產(chǎn)組合的月VaR為1000萬美元，則該組合的年VaR可以經(jīng)計算得到為()。

　　A、1000萬美元

　　B、282.842萬美元

　　C、3464.1萬美元

　　D、12000萬美元

　　標準答案：C

　　題號:10

　　()是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究

　　多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。

　　A、久期分析

　　B、敏感分析

　　C、情景分析

　　D、缺口分析

　　標準答案：C