41、采用統計模型法來計算違約概率的理論依據是()。

　　A.統計模型的估計與使用相對比較簡單

　　B.統計模型具有明顯的經濟意義

　　C.財務比率在即將發生違約的企業和正常的企業間有著明顯的差異

　　D.統計模型所反映的統計關系較為穩定，不隨行業的變化而變化

　　42、()數據應包含實際損失金額數據、發生損失事件的業務規模、損失事件的原因和背景等信息。

　　A.內部

　　B.業務

　　C.風險

　　D.外部

　　43、在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構SPV的主要目的是()。

　　A.為了發行證券

　　B.為了真正實現權益資產與原始權益人的破產隔離

　　C.為了保證投資者本息的按期支付

　　D.為了購買權益資產

　　44、以下明顯不應被列入商業銀行交易賬戶的是()

　　A.自營頭寸

　　B.做市交易形成的頭寸

　　C.代客買賣頭寸

　　D.為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸

　　45、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年。根據久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業銀行的資產負債價值的影響為()

　　A.損失13億

　　B.盈利13億

　　C.損失42.6億

　　D.盈利42.6億

　　46、操作風險管理職能部門的工作不包括()。

　　A.創建結構化的風險評估方法

　　B.監控和事故處理

　　C.承擔操作風險管理的最終責任

　　D.了解整個銀行的風險狀況

　　47、按照國際實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施為()。

　　A.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會的二級管理方式

　　B.從基層業務單位到高級管理層的是二級管理方式

　　C.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

　　D.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，再從基層業務單位到高級管理層的三級管理方式

　　48、理論中，屬于資產風險管理模式的是().

　　A.銀行券理論

　　B.資產結構理論

　　C.購買理論

　　D.銷售理論

　　49、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排()

　　A.經濟資本

　　B.存款準備金

　　C.資本充足率

　　D.央行票據

　　50、產品線是按照損失事件發生部門所對應的業務來對損失事件進行分類。巴塞爾委員會劃分的商業銀行的產品線共分為()類。

　　A.6

　　B.8

　　C.7

　　D.9