2018年下半年銀行從業(yè)資格考試將于10月27、28日舉行，正在緊張復(fù)習(xí)當(dāng)中的你是不是感覺沒重點(diǎn)、沒方向呢？不用怕，掃描下列二維碼精準(zhǔn)直擊考點(diǎn)。
（單選題）在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是()。
A．組合在戰(zhàn)略層面的重要性
B．經(jīng)濟(jì)前景
C．收益率
D．過去的組合集中情況
參考答案：D
參考解析：在確定資本分配權(quán)重時(shí)，需要考慮的是：組合在戰(zhàn)略層面的重要性；經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測)；收益率(ROE)；目前的組合集中情況。D錯(cuò)誤，不是過去的組合集中情況，應(yīng)該是目前的。
（多選題）下列說法正確的有()。
A．均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對損失
B．均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對損失
C．零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對損失
D．零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對損失
E．VaR常用來衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)
參考答案：AD
參考解析：均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對損失，零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對損失；VaR衡量的是市場風(fēng)險(xiǎn)而非信用風(fēng)險(xiǎn)。
