2018年風(fēng)險(xiǎn)管理精講班視頻課程試聽↓↓↓
（單選題）借款人甲內(nèi)部評級1年期違約概率為0．05％，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義他的違約概率為()。
A．0．025％
B．0．03％
C．0．04％
D．0．05％
參考答案：D
參考解析：在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0．03％中的較高者。
（多選題）監(jiān)管當(dāng)局在判斷交易賬戶按模型計(jì)值方法是否審慎時(shí)，應(yīng)考慮的因素包括()。
A．高級管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計(jì)值的項(xiàng)目，并認(rèn)識到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營業(yè)績報(bào)告中，按模型計(jì)值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度
B．在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的，并與市場價(jià)格的變化相一致
C．在可能的情況下，應(yīng)該使用對某種產(chǎn)品通用的計(jì)值方法
D．如果是銀行自身開發(fā)的模型，模型應(yīng)該建立在適當(dāng)?shù)募俣ɑA(chǔ)上，并請獨(dú)立、合格的外部機(jī)構(gòu)對模型進(jìn)行評價(jià)
E．應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對計(jì)值情況進(jìn)行測試
參考答案：ABCDE
參考解析：監(jiān)管當(dāng)局在判斷交易賬戶按模型計(jì)值方法是否審慎時(shí)，應(yīng)考慮的因素包括5個(gè)選項(xiàng)所述的內(nèi)容。
