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2018銀行從業資格考試《風險管理》每日一練(8.22)

來源:233網校 2018-08-22 09:47:00

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（單選題）借款人甲內部評級1年期違約概率為0．05％，則根據《巴塞爾新資本協議》定義他的違約概率為()。

A．0．025％

B．0．03％

C．0．04％

D．0．05％

參考答案：D
參考解析：在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與0．03％中的較高者。

（多選題）監管當局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應考慮的因素包括()。

A．高級管理層應該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風險報告或經營業績報告中，按模型計值所產生的不確定性及其影響程度

B．在可能的范圍內，市場參數應該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致

C．在可能的情況下，應該使用對某種產品通用的計值方法

D．如果是銀行自身開發的模型，模型應該建立在適當的假定基礎上，并請獨立、合格的外部機構對模型進行評價

E．應該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對計值情況進行測試

參考答案：ABCDE
參考解析：監管當局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應考慮的因素包括5個選項所述的內容。

（判斷題）債項評級本質上等同于貸款分類。()

A．正確

B．錯誤

參考答案：B
參考解析：這是兩種不同標準，本質不同。
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