銀行從業資格考試《法律法規》“第十四章 風險管理”，包括主要學習商業銀行資本的風險種類、管理流程、各類風險的管控和計量等內容;商業銀行市場風險、操作風險和流動性風險的分類、管控手段和計量等內容。學習完每章知識點后別忘了自測一下，看看學習效果哦！“書看完了但是題目不會做，怎么辦？”。233網校全真題庫已更新>>講師視頻教你解題，掃除盲點、加強鞏固知識
第十四章 風險管理
1.【多選題】下列關于商業銀行風險的表述，正確的有( )。（2015年上半年真題）
A.是未來將要遭受的損失
B.是否能妥善控制和管理風險，將決定商業銀行的經營成效
C.通常以損失的可能性以及潛在的損失規模來計量
D.風險是未來損失發生的不確定性
E.風險等同于損失本身
【答案】ABCD
【解析】風險定義為銀行在經營過程中，由于一同休共戚確定因素的影響，和收益損失的可能性?？蓮膬蓚€角度理解：一是強調結果的不確定性，二是強調不確定性帶來的不利后果。
2.【多選題】下列商業銀行所面臨的各類風險，表述正確的有( )。（2015年上半年真題）
A.信用風險是銀行最為復雜的風險種類，也是銀行面臨的最主要的風險
B.操作風險經常與市場風險、信用風險等風險交織并發
C.與其他風險相比，流動性風險形成的原因比較簡單，通常被視為獨立的風險
D.在同一全國范圍的經濟金融活動不存在國家風險
E.通常將聲譽風險看作是對其市場價值最大的威脅
【答案】ABDE
【解析】與其他風險相比，流動性風險的形成原因更加復雜，涉及范圍更加廣泛，通常被視為一種綜合性風險。
3.【多選題】銀行風險管理流程主要包括( )。（2014年上半年真題）
A.風險識別
B.風險分類
C.風險計量
D.風險監測
E.風險控制
【答案】ACDE
【解析】銀行風險管理流程主要包括風險識別、風險計量、風險監測和風險控制四個步驟。
4.【判斷題】銀行面臨的風險包括信用風險、市場風險、合規風險、操作風險、流動性風險、法風險等八大類。( )（2014年上半年真題）
A.正確
B.錯誤
【答案】B
【解析】銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類。即不再包括合規風險。
5.【單選題】下列不屬于銀行信用風險的是（ ）。（2014年上半年真題）
A.借款人的信用評級從AA級降為A級
B.債務人因經濟危機陷入經營困難
C.信貸調查人員在調查過程中接受賄賂協助騙貸
D.即期外匯交易中.交易對手未能在第二個交易日按期交割
【答案】C
【解析】信用風險又稱為違約風險。是指債務人或交易對手未能履行合同所規定的義務或信用質量發生變化，從而給銀行帶來損失的可能性。C選項屬于操作風險。
6.【單選題】以下銀行業務中不存在信用風險的業務是( )。（2014年上半年真題）
A.同業交易
B.貿易融資
C.外匯交易
D.代收代付
【答案】D
【解析】對大多數銀行來說，信用風險幾乎存在于銀行的所有業務中。既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中，還存在于場外衍生品交易中。從發展趨勢來看，銀行正越來越多地面臨著除貸款之外的其他銀行業務中所包含的信用風險，包括承兌、同業交易、貿易融資、外匯交易、金融衍生業務、承諾和擔保以及交易的結算等。
7.【單選題】下列關于商業銀行信用風險管理的說法，錯誤的是( )。（2014年上半年真題）
A.商業銀行信用風險管理指的是風險的識別、衡量、監督、控制和調整收益
B.傳統的信用評估方法主要是“5C”原則：“品德、能力、資本、抵押品、盈利”
C.在建立信用度量模型的基礎上，還可以考慮利用信用衍生工具規避信用風險
D.銀行在貸款或貸款組合的風險度量中特別注意運用信用風險管理的新工具
【答案】B
【解析】“5C”原則包括：貸款人道德品質(Character)、經營能力(Capacity)、資本(Capital)、擔保(Collateral)、經營環境(Condition)。
8.【單選題】風險緩釋的目的在于降低未來風險發生時所帶來的損失，（ ?。┚妥畛Ｓ?、最重要的風險緩釋措施。
A.出售風險頭寸
B.購買保險
C.互換
D.擔保
參考答案：D
參考解析：風險緩釋的目的在于降低未來風險發生時所帶來的損失。擔保就最常用、最重要的風險緩釋措施。
9.【單選題】商業銀行的最高風險管理和決策機構是（ ）。
A.監事會
B.股東會
C.董事會
D.管理層
參考答案：C
參考解析：董事會是商業銀行的最高風險管理和決策機構．承擔商業銀行風險管理的最終責任。
10.【多選題】下列關于商業銀行風險管理的組織架構的說法，正確的有（ ?。?/p>
A.商業銀行的風險管理組織架構一般由董事會及其專門委員會、監事會、高級管理層、風險管理部門及其他風險控制部門等組成
B.監事會負責監督董事會和高級管理層是否盡職履職．并對銀行承擔風險水平和風險管理體系的有效性進行獨立的監督、評價
C.董事會的支持與承諾是商業銀行有效風險管理的基石
D.風險管理團隊是風險管理的“第一道防線”
E.內部審計團隊是風險管理的“第三道防線”
【答案】ABE
【解析】高級管理層的支持與承諾是商業銀行有效風險管理的基石。風險管理團隊是風險管理的“第二道防線”。
11.【單選題】下列關于國家風險的表述，正確的是( )。（2015年上半年真題）
A.通常在債權人的控制范圍之內
B.只發生在同一國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險
C.個人不會遭受國家風險帶來的損失
D.國家風險由債權人所在國家的行為引起
【答案】B
【解析】國家風險是指經濟主體在與非本國居民進行國際經貿與金融往來中，由于他國經濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性。國家風險通常是由債務人所在國家的行為引起的，超出了債權人的控制范圍。國家風險可分為政治風險、社會風險和經濟險三類。國家風險有兩個特點：①國家風險發生在國際經濟金融活動中，在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險；②在國際經濟金融活動中，不論是政府、銀行、企業還是個人，都可能遭受國家風險所帶來的損失。
12.【單選題】商業銀行的市場風險不包括( )。（2015年上半年真題）
A.違約風險
B.匯率風險
C.利率風險
D.債券價格風險
【答案】A
【解析】違約風險屬于信用風險的一種。
13.【單選題】根據《中國銀行業實施新資本協議指導意見》，在信用風險、市場風險、操作風險三類風險中，現階段國內大型銀行應當( )的計量模型。（2014年上半年真題）
A.首先開發信用風險、操作風險
B.首先開發信用風險、市場風險
C.首先開發市場風險、操作風險
D.同時開發三大風險
【答案】B
【解析】在信用風險、市場風險、操作風險三類風險中，現階段國內大型銀行應當先開發信用風險、市場風險的計量模型。
14.【判斷題】敏感性分析是分析單一的因素，而情景分析是一種多因素分析法。（ ?。?/p>
A.正確
B.錯誤
【答案】A
【解析】與敏感性分析對單一的因素進行分析不同，情景分析是一種多因素分析法。研究多種因數同時作用時可能差生的影響。
15.【多選題】市場風險可以分為（ ）。
A.利率風險
B.匯率風險
C.股票價格風險
D.商品價格風險
E.結算風險
【答案】ABCD
【解析】市場風險分為利率風險、匯率風險(包括黃金)、股票價格風險和商品價格風險。
16.【多選題】常用的市場風險限額包括（ ）。
A.交易限額
B.風險限額
C.止損限額
D.融資限額
E.貸款限額
【答案】ABC
【解析】常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額和止損限額。
17.【單選題】以下不屬于操作風險管理工具的是（ ?。?。
A.操作風險與控制自評估
B.關鍵風險指標
C.損失數據庫
D.業務連續性管理
【答案】D
【解析】操作風險管理工具和手段主要有操作風險與控制自評估(RCSA)、關鍵風險指標(KRI)、損失數據庫(1D)等。
18.【多選題】以下（ ?。儆谝騼炔苛鞒桃l的操作風險。
A.財務／會計錯誤
B.產品設計缺陷
C.軟硬件失靈或癱瘓
D.系統功能漏洞
E.錯誤監控／報告
【答案】ABE
【解析】內部流程是指由于商業銀行業務流程缺失、流程設計不合理?；蛘邲]有被嚴格執行而造成損失的風險，主要包括：財務／會計錯誤、文件／合同缺陷、產品設計缺陷、結算／支付錯誤、錯誤監控／報告、交易／定價錯誤六個方面。
19.【多選題】根據操作風險引起原因的不同，操作風險可以分為由（ ?。┧l的風險。
A.人員
B.系統
C.流程
D.外部事件
E.技術
【答案】ABCD
【解析】根據操作風險引起原因的不同，操作風險可以分為由人員、系統、流程和外部事件所引發的四類風險。
20.【多選題】流動性風險的管控手段包括（ ?。?。
A.現金流量管理
B.限額管理
C.風險對沖
D.應急計劃
E.壓力測試
【答案】ABDE
【解析】流動性風險管理的管控手段包括：現金流量管理、限額管理、融資管理、壓力測試、應急計劃。
