2009年上半年中國銀行業從業人員資格認證考試《風險管理》真題
時間：120分鐘

一、單項選擇題。以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。(共90題。每題0．5分．共45分)
1．《巴塞爾新資本協議》規定，商業銀行核心資本充足率不得低于( )。
A．2%
B．4%
C．6%
D．8%
2．商業銀行可以采取的市場風險計量方法不包括( )。
A．因果關系分析
B．VaR
C．敏感性分析
D．情景分析
3．戰略風險的類型不包括( )。
A．產業風險
B．技術風險
C．競爭對手風險
D．信用風險
4．《金融違法行為處罰辦法》屬于( )。
A．法律
B．行政法規
C．金融規章制度
D．商業銀行監管相關指引
5．20世紀60年代，( )是華爾街的第一次數學革命的金融理論。
A．馬柯威茨提出的現代資產組合理論
B．夏普提出的CAPM模型
C．布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型
D．羅斯提出套利定價理論
6．銀行風險管理的流程是( )。
A．風險控制一風險識別一風險監測一風險計量
B．風險識別一風險控制一風險監測一風險計量
C．風險識別一風險計量一風險監測一風險控制
D．風險控制一風險識別一風險計量一風險監測
7．某商業銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其信貸資產主要投向房地產行業，其資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年起因收到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風險是其( )長期集聚、惡化的綜合作用結果。
A．聲譽風險、市場風險和操作風險
B．信用風險、市場風險和戰略風險
C．市場風險、戰略風險和操作風險
D．信用風險、聲譽風險和戰略風險
8．下列各項中，應列入商業銀行附屬資本的是( )。
A．未分配利潤
B．重估儲備
C．盈余公積
D．公開儲備
9．根據我國監管機構和《巴塞爾新資本協議》的要求，商業銀行計算市場風險加權資產，應采用( )來進行。
A．高級計量法
B．基本指標法
C．內部評級法
D．內部模型法
10．下列關于商業銀行風險文化的描述，錯誤的是( )。
A．風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成
B．風險文化應當隨著內外部經營管理環境的變化而不斷修正
C．風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的
D．商業銀行應當將風險管理理論固化到規章制度并輔之以合規和績效考核，才會逐漸形成良好的風險文化
11．當前，某銀行貸款余額的50%為房地產行業貸款，利潤亦有超過50%來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據上述信息，以下對該銀行貸款業務的評價，恰當的是( )。
A．該類型貸款的預期損失為0
B．該銀行的貸款集中度過高，其貸款業務存在較大風險
C．追逐低風險、高收益是商業銀行經營的必然選擇
D．該類型貸款不存在信用風險，因此盡管比重偏高，亦無不妥
12．商業銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是
0．8%，第2年的違約率是l．4%，第3年的違約率是2．1%。假設客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預計到期可收回的金額為( )。
A．925．47萬元
B．960．26萬元
C．957．57萬元
D．985．62萬元
13．下列關于交易賬戶的說法，不正確的是( )。
A．為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內有目的地持有以便轉手m售、從實際或預期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利的頭寸
B．記人交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多
C．交易賬戶中的項目可以按模型定價(Mark to Model)，即將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值
D．交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改
14．企業資產或負債上的空頭或多頭不加保護的部分是指( )。
A．風險價值
B．缺口
C．敏感性資產
D．敞口
15．巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求包括( )。
A．置信水平采用95%的單尾置信區間
B．持有期為10個營業日
C．市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年
D．至少每6個月更新一次數據
16．系統缺陷造成的風險不包括( )。
A．數據/信息質量
B．違反系統安全規定
C．系統設計/開發
D．系統報告
1 7．( )是RAROC基礎的重要組成部分。
A．風險管理信息系統
B．對現場經理傳遞信息的合適的激勵
C．為風險管理程序的目的所進行的管理活動
D．能夠傳遞實時風險評估的公司范圍風險報告系統
18．下列關于長期次級債務的說法，正確的是( )。
A．長期次級債務是指存續期限至少在五年以上的次級債務
B．經銀監會認可，商業銀行發行的有擔保的并以銀行資產為抵押或質押的長期次級債務工具可列人附屬資本
C．在到期日前最后五年，長期次級債務可計人附屬資本的數量每年累計折扣20%
D．長期次級債務不能計人附屬資本
19．認為銀行的公共性質在于提供廣泛的金融服務，對整個國民經濟具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點屬于( )。
A．利益沖突論
B．債權保護論
C．銀行風險論
D．公共性質論
20．《商業銀行財務報表附注特別規定》對上市銀行的( )內容的披露做了非常詳細的規定。
A．中長期貸款、逾期貸款、呆賬貸款
B．中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款
C．貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款
D．貸款總額、逾期貸款、呆滯貸款
21．商業銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構成了( )。
A．久期缺口
B．現金缺口
C．融資缺口
D．信貸缺口
22．在《商業銀行風險監管核心指標》中，核心負債比率為核心負債與負債總額之比，不得低于( )。
A．20%
B．40%
C．60%
D．80%
23．假設某銀行當期貸款按五級分類標準分別是：正常類800億元，關注類200億元，次級類35億元，可疑類lo億元，損失類5億元，一般準備、專項準備、特種準備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當期的不良貸款撥備覆蓋率為( )。
A．20%
B．80%
C．100%
D．120%
24．戰略風險管理流程中，下列( )活動是在確定風險管理方案之后執行的。
A．制定戰略實施方案
B．識別戰略風險要素
C．定期自我評估風險管理的效果
D．明確戰略發展目標
25．某私營企業于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期l000萬元的抵押貸款，2008年12月30日，由于該企業財務狀況惡化，出現了拖欠利息超過90天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業磋商進行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是( )。
A．將該筆貸款期限延長半年
B．給予企業10%的利率優惠
C．允許企業貸款到期后一次性還本付息
D．要求企業增加其董事長個人住房作為抵押品
26．假如某房地產項目總投資10億元，開發商自有資金305億元，銀行貸款6．5億元。在不利的市場條件下，一旦預期項目的市場價值低于6．5億元，開發商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權人造成信用風險損失。這種情形下，債權人好比( )。
A．賣出一份看跌期權
B．賣出一份看漲期權
C．買人一份看跌期權
D．買入一份看漲期權
27．商業銀行的風險管理模式大體經歷了四個階段，依次是( )。
A．負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——資產風險管理模式階段——全面風險管理模式階段
B．被動負債風險管理模式階段——主動負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段
C．資產負債風險管理模式階段——資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段
D．資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段
28．國際領先銀行目前所采用的風險調整收益績效評估辦法(RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標RAROC是( )。
A．風險資本回報率
B．風險資產回報率
C．風險調整資產回報率
D．風險調整資產收益率
29．下列關于資本的說法，正確的是( )。
A．經濟資本也就是賬面資本
B．會計資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本
C．經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金
D．監管資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本
30．20世紀80年代以后，商業銀行的風險管理進入( )。
A．全面風險管理模式階段
B．資產風險管理模式階段
C．負債風險管理模式階段
D．資產負債風險管理模式階段
31．根據ERM框架，三個維度分別是指( )。
A．企業的目標，企業的各個層級，全面風險管理要素
B．企業的目標，全面風險管理要素，企業的各個層級
C．企業的各個層級，企業的目標，全面風險管理要素
D．全面風險管理要素，企業的目標，企業的各個層級
32．( )就是對風險誘因、風險指標和損失時間進行歷史統計，形成相互關聯的多元分布。隨著相關因素發生變化，模型能預測出潛在損失及原因，并對未來環境進行分析。
A．隨機模型
B．計量模型
C．資本模型
D．因果分析模型
33．真實票據論的理論依據是商業銀行在發展初期，業務主要集中于( )。
A．長期貸款
B．消費者貸款
C．短期自償性貸款
D．房地產貸款
34．風險文化的精神核心是( )。
A．風險管理策略
B．風險管理理念
C．公司治理結構
D．內部控制系統
35．風險識別包括( )環節。
A．感知風險和分析風險
B．計量風險和分析風險
C．計量風險和感知風險
D．感知風險和檢測風險
36．商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法是( )。
A．失誤樹分析方法
B．資產財務狀況分析法
C．制作風險清單
D．情景分析法
37．激烈的行業競爭必然形成優勝劣汰，如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到( )。
A．商業銀行的技術水平
B．商業銀行的業務創新水平
C．商業銀行的風險管理水平
D、商業銀行的盈利能力和業務發展空間
38．風險報告部門是一個獨立于營銷部門的部門，其主要職責是( )。
A．收集和處理與風險控制相關的各種信息，并將該信息匯總到風險報告中
B．顯示總體組合和各個子組合的風險狀況
C．討論各種流程和措施的有效性
D．報告重要單筆業務頭寸的風險狀況
39．( )必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。
A．監事會
B．高級管理層
C．股東大會
D．風險管理部門
40．風險識別的主要方法不包括( )。
A．失誤樹分析法
B．專家調查列舉法
C．專家預測法
D．分解分析法
41．利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券多頭頭寸進行保值，當正向收益率變陡時，該l0年期政府債券的市場價格( )。
A．保持不變
B．下降
C．上升
D．無法判斷
42．商業銀行一個完整的風險監測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和( )
A．流動性風險指標
B．信用風險指標
C．風險抵補類指標
D．不良貸款遷徙率指標
43．假設商業銀行根據過去100天的歷史數據計算交易賬戶的VaR值為l000萬元人民幣(置信區間為99%，持有期為l天)。則該銀行在未來l00個交易日內，預期交易賬戶至少會有( )天的損失超過1000萬元。
A．10
B．3
C．2
D．1
44．某企業2008年凈利潤為0．5億元人民幣，2008年初總資產為lo億元人民幣，2008年末總資產為15億元人民幣，則該企業2008年的總資產收益率為( )。
A．3．00%
B．3．63%
C．4．00%
D．4．75%
45．在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與( )中的較高者。
A．0．03%
B．0．05%
C．0．3%
D．0．5%