風(fēng)險(xiǎn)管理真題2009年
(總分100, 考試時(shí)間90分鐘)

一、單選題
以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)最符合題目的要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)
1. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說(shuō)法，不正確的是( )。
A 按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)
B 按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
C 按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)
D 按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類
答案:A
[解析] 按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
本題考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類的理解。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍，我們會(huì)首先考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)與范圍沒(méi)有必然關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險(xiǎn)能否量化是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)的分類標(biāo)準(zhǔn)。本題選項(xiàng)C是干擾選項(xiàng)，純粹風(fēng)險(xiǎn)可以理解為純粹的損失，投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同。
2. 在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，( )決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。
A 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
B 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
C 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
D 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
答案:D
[解析] 資本金的規(guī)模決定銀行面對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，風(fēng)險(xiǎn)管理水平則影響著風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。資本金是銀行的白有資本，反映在資產(chǎn)負(fù)債表上就是股東權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負(fù)債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實(shí)力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風(fēng)險(xiǎn)管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。
3. 20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入( )。
A 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
答案:D
[解析] 60年代前→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式；60年代后→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式；70年代后→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式；80年代后→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。
4. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是( )。
A 企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模
B 企業(yè)的目標(biāo)
C 全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素
D 企業(yè)的各個(gè)層級(jí)
答案:A
[解析] 考生可形象化記憶這三個(gè)維度：橫向是企業(yè)目標(biāo)，縱向是各個(gè)層級(jí)，分散于各個(gè)部門角落的是風(fēng)險(xiǎn)管理要素。
5. 下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法，不正確的是( )。
A 金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失
B 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失
C 商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失
D 商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過(guò)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移
答案:C
[解析] 商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失的首要辦法是依靠經(jīng)濟(jì)資本，商業(yè)銀行只有在面臨破產(chǎn)威脅時(shí)才會(huì)得到中央銀行救助。在日常的經(jīng)營(yíng)中，中央銀行與商業(yè)銀行是監(jiān)管與被監(jiān)管的關(guān)系。
6. 風(fēng)險(xiǎn)是指( )。
A 損失的大小
B 損失的分布
C 未來(lái)結(jié)果的不確定性
D 收益的分布
答案:C
[解析] 本題考核的是風(fēng)險(xiǎn)的定義。
7. 風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。
A 高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益
B 高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益
C 低風(fēng)險(xiǎn)高收益
D 高風(fēng)險(xiǎn)低收益
答案:B
8. 與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有( )。
A 特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
B 普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
C 普通性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
D 普遍性、非盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
答案:B
[解析] 本題考核的是商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)特征。
9. 如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為( )。
A 0.1
B 0.2
C 0.3
D 0.4
答案:D
[解析] 本題考核的是對(duì)數(shù)收益率的計(jì)算。
10. 下列可能會(huì)對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是( )。
A 恐怖襲擊
B 監(jiān)管規(guī)定
C 聲譽(yù)受損
D 黑客攻擊
答案:C
[解析] C屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。
11. 商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是( )。
A 建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B 建立完善內(nèi)部控制體制
C 加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)
D 以上都不是
答案:A
[解析] 本題屬于記憶性的知識(shí)點(diǎn)。
12. 廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)定義認(rèn)為，( )以外的所有風(fēng)險(xiǎn)均可視為操作風(fēng)險(xiǎn)。
A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B 法律風(fēng)險(xiǎn)
C 信用風(fēng)險(xiǎn)
D 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)
答案:D
13. 健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括哪些內(nèi)容( )。
A 強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念
B 完善激勵(lì)約束機(jī)制
C 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力
D 以上都是
答案:D
[解析] 本題考核的是健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。
14. 商業(yè)銀行過(guò)度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來(lái)( )。
A 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
B 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
C 信用風(fēng)險(xiǎn)
D 操作風(fēng)險(xiǎn)
答案:D
15. 商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指( )。
A 商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售
B 商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金
C 商業(yè)銀行流動(dòng)負(fù)債數(shù)量的多少
D 商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小
答案:A
[解析] 本題考核的是商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性的定義。
16. 由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無(wú)法提供更細(xì)致、有效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行競(jìng)爭(zhēng)，因而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。
A 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C 操作風(fēng)險(xiǎn)
D 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
答案:D
[解析] 本題考核的是對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的理解。
17. 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括( )。
A 改善公司治理結(jié)構(gòu)
B 推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念
C 確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序
D 利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化
答案:D
18. 一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施( )。
A 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
D 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
答案:C
[解析] 本題考核的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)睦斫狻?BR>19. ( )是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。
A 會(huì)計(jì)資本
B 監(jiān)管資本
C 經(jīng)濟(jì)資本
D 實(shí)收資本
答案:A
[解析] 本題考核的是會(huì)計(jì)資本的定義。
20. 商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是( )。
A 董事會(huì)
B 監(jiān)事會(huì)
C 股東大會(huì)
D 高層管理者
答案:A
[解析] 商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是董事會(huì)。
21. 經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的( )。
A 非預(yù)期損失
B 預(yù)期損失
C 大規(guī)模損失
D 普通性損失
答案:A
[解析] 經(jīng)濟(jì)資本是針對(duì)非預(yù)期損失的。
22. 在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易/定價(jià)錯(cuò)誤是指( )。
A 文件檔案的制訂、管理不善
B 結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲
C 銀行員工專業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏，無(wú)法為產(chǎn)品定價(jià)
D 未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤
答案:D
[解析] 本題考核的是對(duì)交易/定價(jià)錯(cuò)誤的理解。
23. 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是自下而上，也就是說(shuō)，要全面識(shí)別和評(píng)估經(jīng)營(yíng)管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)因素，必須將風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)口前移，自下而上逐級(jí)開展操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估。這是因?yàn)? )。
A 下級(jí)的業(yè)務(wù)種類少，相對(duì)簡(jiǎn)單容易識(shí)別，因此需從易到難、自下而上地評(píng)估
B 自下而上的原則符合下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)的規(guī)范
C 操作風(fēng)險(xiǎn)往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理流程的薄弱環(huán)節(jié)
D 上級(jí)的問(wèn)題通常包含在下級(jí)出現(xiàn)的問(wèn)題中
答案:C
[解析] 本題考核的是操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則的理解。
24. 代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售，屬于( )操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
A 人員因素
B 外部事件
C 內(nèi)部流程
D 系統(tǒng)缺陷
答案:C
[解析] 本題考核的是代理業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
25. 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )。
A 久期缺口
B 現(xiàn)金缺口
C 融資缺口
D 信貸缺口
答案:C
[解析] 本題考核的是融資缺口的計(jì)算公式。
26. 如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求( )流動(dòng)性來(lái)源，或者獲得流動(dòng)性的成本過(guò)高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。
A 小于
B 大于
C 等于
D 以上都不對(duì)
答案:B
27. 連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有( )件。
A 8
B 7
C 6
D 3
答案:A
[解析] 本題考核的是對(duì)基本事件的理解。
28. 商業(yè)銀行通常采用定期的自我評(píng)估的方法來(lái)檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施，定期通常是指( )。
A 每天
B 每月
C 每周
D 每年
答案:B
[解析] 商業(yè)銀行通常采用定期(每月或季度)的自我評(píng)估的方法，來(lái)檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。
29. 20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了( )階段。
A 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式
B 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式
C 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式
D 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式
答案:C
[解析] 20世紀(jì)70年代，單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足。在這種情況下，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生。
30. 有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以( )為先導(dǎo)。
A 健全的內(nèi)部控制機(jī)制
B 完善的公司治理機(jī)構(gòu)
C 先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育
D 有效的風(fēng)險(xiǎn)治理策略
答案:C