31. 在對外幣的管理中，銀行( )實施對每一種貨幣的流動性管理策略。
A 必須
B 不需要
C 可以用也可以不用
D 以上都不對
答案:A
[解析] 在對外幣的管理中，銀行必須實施對每一種貨幣的流動性管理策略。
32. ( )是指經營決策錯誤、決策執行不當或對行業變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現實和長遠的影響。
A 操作風險
B 市場風險
C 戰略風險
D 法律風險
答案:C
[解析] 本題考核的是戰略風險的定義。
33. ( )的推出標志著現代商業銀行風險管理出現顯著的變化。
A 《全面風險管理框架》
B 《巴塞爾新資本協議》
C 《巴塞爾資本協議》
D 以上都不是
答案:B
[解析] 《巴塞爾新資本協議》的推出，使得商業銀行風險管理由以前的單純的信貸風險管理模式轉向全面風險管理模式。
34. 商業銀行的資產主要是( )。
A 固定資產
B 非流動資產
C 金融資產
D 無形資產
答案:C
[解析] 商業銀行的資產主要是金融資產。
35. 銀行可能遭受的國家風險包括( )。
A 到期不還風險
B 間接風險
C 債務重新安排風險
D 以上都是
答案:D
[解析] 以上都屬于國家風險。
36. ( )是影響高負債經營的商業銀行穩定性的直接因素。
A 市場信心
B 市場穩定
C 政府政策
D 貸款數量
答案:A
[解析] 市場信心是影響高負債經營的商業銀行穩定性的直接因素，對商業銀行信心的喪失將直接導致商業銀行危機甚至市場崩潰。
37. 資產風險管理模式強調商業銀行最經常性的風險來自( )。
A 資產業務
B 負債業務
C 貸款業務
D 證券業務
答案:A
[解析] 資產風險管理模式強調商業銀行最經常性的風險來自資產業務。
38. ( )不是全面風險管理模式的特征。
A 全球的風險管理體系
B 全面的風險管理范圍
C 全程的風險預測過程
D 全新的風險管理方法
答案:C
39. 最常見的資產負債的期限錯配情況指( )。
A 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長
B 將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短
C 全部資產與部分負債在持有時間上不一致
D 部分資產與全部負債在到期時間上不一致
答案:A
[解析] 最常見的資產負債的期限錯配情況指將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長。
40. 當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則流動性也會( )。
A 增強
B 減弱
C 不變
D 無關
答案:B
[解析] 當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之加強。
41. ( )對戰略風險管理的結果負有最終責任。
A 監事會
B 股東大會
C 公司治理層
D 董事會
答案:D
[解析] 董事會和高級管理層對戰略風險管理的結果負有最終責任。
42. 下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是( )。
A 勞資關系
B 安全/環境
C 未經授權的活動
D 性別、種族歧視
答案:C
[解析] 未經授權的活動屬于由內部欺詐導致損失的原因。
43. ( )是指商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應持有的資本金。
A 經濟資本
B 會計資本
C 監管資本
D 實收資本
答案:A
[解析] 本題考核的是經濟資本的定義。
44. 下列屬于操作風險外部風險指標的是( )。
A 從業年限
B 系統數量
C 反洗錢警報數占比
D 系統故障時間
答案:C
[解析] A屬于人員風險指標，BD屬于系統風險指標。
45. ( )是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。
A 風險轉移
B 風險補償
C 風險對沖
D 風險分散
答案:C
[解析] 本題主要考查對風險對沖的理解。
46. 下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是( )。
A 債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率
B 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級
C 在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級
D 在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級
答案:B
47. 某銀行2008年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2008年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為( )。
A 16.67%
B 22.22%
C 25.00%
D 41.67%
答案:B
48. 以下是貸款的轉讓步驟，其正確順序是( )。 ①挑選出同質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產組合中； ②辦理貸款轉讓手續； ③對資產組合進行評估； ④簽署轉讓協議； ⑤雙方協商(或投標)確定購買價格； ⑥為投資者提供資產組合的詳細信息。
A ①②③④⑤⑥
B ⑥⑤③②④①
C ①②⑤③⑥④
D ①③⑥⑤④②
答案:D
49. 企業集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員(包括三代以內直系親屬關系和兩代以內旁系親屬關系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指( )。
A 直接或間接控制一個企業10%或10%以上表決權的個人投資者
B 直接或間接控制一個企業5%或5%以上表決權的個人投資者
C 直接或間接控制一個企業3%或3%以上表決權的個人投資者
D 直接或間接控制一個企業1%或1%以上表決權的個人投資者
答案:A
50. 某企業2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2008年初所有者權益為39億元人民幣，2008年末所有者權益為45億元人民幣，則該企業2008年凈資產收益率為( )。
A 3.00%
B 3.11%
C 3.33%
D 3.58%
答案:C
51. 某企業2008年息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為2億元人民幣，凈利潤為1.2億元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無形資產攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業2008年的利息費用為( )億元人民幣。
A 0.1
B 0.2
C 0.3
D 0.4
答案:B
52. 下列關于客戶信用評級的說法，錯誤的是( )。
A 評價主體是商業銀行
B 評價目標是客戶違約風險
C 評價結果是信用等級和違約概率
D 評價內容是客戶違約后特定債項損失大小
答案:D
53. 在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素等構成，針對企業信用分析的專家系統是( )。
A 5Cs系統
B 5Ps系統
C CAMELs系統
D 4Cs系統
答案:B
54. 根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.6Q%、0.60%，則3年的累計死亡率為( )。
A 0.17%
B 0.77%
C 1.36%
D 2.32%
答案:C
55. 某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為( )。
A 0.05
B 0.10
C 0.15
D 0.20
答案:B
56. 下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是( )。
A 債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率
B 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級
C 在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級
D 在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級
答案:B
57. 按照( )不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。
A 評分的階段
B 評分的方法
C 評分的對象
D 評分的結果
答案:A
58. 對于商業銀行來說，以下一般不采用的擔保方式是( )。
A 動產留置
B 不動產抵押
C 外資企業連帶責任保證
D 支票、匯票、本票等的抵押
答案:A
59. 世界上第一個資產證券化產品是( )。
A 轉手轉付證券
B 資產支付證券
C 知識產權證券化
D 住房抵押貸款證券
答案:D
60. 黃金價格波動屬于( )。
A 期權性風險
B 利率風險
C 匯率風險
D 商品價格風險
答案:C