三、判斷題
1．[解析]答案為B。應(yīng)改為：市場風(fēng)險與信用風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。
2．[解析]答案為B。基本事件是隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中不能再分解的簡單的隨機(jī)事件。
3．[解析]答案為B。商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理 過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡。
4．[解析]答案為B。從本質(zhì)上說，操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去。業(yè)務(wù)外包并不能減少董事會和高級管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。
5．[解析]答案為B。操作風(fēng)險是指由于認(rèn)為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險。
6．[解析]答案為B。商業(yè)銀行的規(guī)模越大，面臨的風(fēng)險也相應(yīng)增大，而不是越少。
7．[解析]答案為A。對風(fēng)險管理理解的考查。
8．[解析]答案為B。非系統(tǒng)風(fēng)險是可以被分散掉的。
9．[解析]答案為B。通過壓力測試是為了能夠估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對銀行所造成的潛在損失。
10．[解析]答案為B。Credit Risk+模型是針對每筆貸款，其假設(shè)是在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。
11．[解析]答案為B。商業(yè)銀行交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價格計(jì)價，當(dāng)缺乏可考查的市場價格時，可以按模型定價。
12．[解析]答案為B。市場風(fēng)險內(nèi)部模型法存在一定的局限性，包括：大多數(shù)市場風(fēng)險內(nèi)部模型只能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險，不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險。
13．[解析]答案為B。商品價格風(fēng)險的定義中的商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品和貴金屬，但不包括黃金這種貴金屬，黃金是被納入?yún)R率風(fēng)險類考慮的。
14．[解析]答案為A。資產(chǎn)分類，即銀行賬戶與交易賬戶的劃分是商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險管理和計(jì)提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。
15．[解析]答案為A。考查市場風(fēng)險有關(guān)的知識點(diǎn)。市場風(fēng)險可以分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動而帶來的風(fēng)險。