1.第一筆1000萬貸款，3年后收回1500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高？【 A 】。
A.第一筆
B.第二筆
C.相等
D.無法確定
2. 對集團法人客戶進行信用風險識別時，識別頻率應當滿足：【 C 】。
A.識別頻率應當快于額度授信周期
B.識別頻率應當略慢于額度授信周期
C.識別頻率應當與額度授信周期一致
D.以上都不對
3.計算違約風險暴露時，如果客戶已經違約，那么相應的違約風險暴露為：【 A 】。
A.違約時的債務賬面價值
B.違約時債務的市場價值
C.以上任何一種都可以
D.以上都不對
4.CreditMetrics模型本質上是一個：【 A 】。
A.VaR模型
B.信用評分模型
C.線性回歸模型
D.以上都不是
5.商業銀行信用風險評級所使用的標準法的依據是：【 A 】
A.商業銀行資產的外部評級結果
B.商業銀行自身健全和完備的內部評級
C.A和B相結合
D.以上都不是
6.貸款組合的信用風險包括【 C 】。
A. 系統性風險
B. 非系統性風險
C. 既可能有系統性風險，又可能有非系統風險
D. 以上的都不對
7.如果１年期零息國債收益率是１０％，某公司零息債券一年期承諾收益率是１５％，違約損失率是１００％，那么根據KPMG風險中性定價模型得出的違約概率是：【 B 】
A. 0.03
B. 0.04
C. 0.05
D. 1
8.應用于市場風險管理的經風險調整的收益率可以簡單表示為：【 A 】。
A.RAROC=業務單位或交易的稅后凈利潤／業務單位或交易的經濟資本
B.RAROC=業務單位或交易的息稅前收益／業務單位或交易的經濟資本
C.RAROC=業務單位或交易的息稅前收益／業務單位或交易的資金成本
D.RAROC=業務單位或交易的稅后凈利潤／業務單位或交易的資金成本
9. 以下關于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【 D 】。
A. 單純依靠歷史數據進行風險度量，將低估突發性收益率的波動
B. 風險度量的結果受制于歷史周期的長度
C. 以大量歷史數據為基礎，對數據依賴性強
D. 存在相當程度的模型風險
10.計算一個資產的風險價值，第一種方案是選取置信水平95%，持有期50天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期100天，那么哪種方案計算出來的風險價值更大？【 A 】。
A.第一種方案
B.第二種方案
C.兩種方案計算出來的風險價值一樣大
D.無法確定
相關推薦：
