2022年7月初級銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》開考時間為7月16日9:00~11:00，考后233網(wǎng)校將及時更新考試真題，由233網(wǎng)校專業(yè)老師進行答題解析，完整版真題估分可微信掃描下方二維碼進估分系統(tǒng)對答案。
二、單項選擇題
76.新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險評估是指商業(yè)銀行在風(fēng)險識別確定風(fēng)險類型和風(fēng)險點的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險點出現(xiàn)的可能性和后果進行評估，衡量確定產(chǎn)品（）的過程。
A.風(fēng)險事項
B.風(fēng)險等級
C.風(fēng)險結(jié)果
D.風(fēng)險類型
【答案】B
【解析】新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))風(fēng)險評估是指商業(yè)銀行在風(fēng)險識別確定風(fēng)險類型和風(fēng)險點的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險點出現(xiàn)的可能性和后果進行評估，衡量確定產(chǎn)品風(fēng)險等級的過程。
【章節(jié)】第十章第三節(jié)新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))風(fēng)險管理流程
77.巴塞爾委員會關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。
A.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化、組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)
B.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)能夠滿足壓力情境下風(fēng)險報告的需要
C.新生成風(fēng)險敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力
D.商業(yè)銀行對各類風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)盡量采用單個權(quán)威的數(shù)據(jù)來源
【答案】D
【解析】巴塞爾委員會要求：銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地 滿足風(fēng)險管理報告的需要，包括壓力/危機情景下的需要、內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的 要求。加總流程的靈活性是指能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架 構(gòu)變化和新業(yè)務(wù) 。除生成總的風(fēng)險敞口外，還要具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能 力，例如敞口的國別、行業(yè)分布，同時強調(diào)了"指定日期也就變相要求了數(shù)據(jù)的靈活性。
【章節(jié)】第二章第四章巴塞爾委員會有效風(fēng)險數(shù)據(jù)加總要求
78.下列關(guān)于違約損失率的概述錯誤的是（）。
A.債項預(yù)算違約損失率中的損失指經(jīng)濟損失，包括直接損失或成本、間接損失或成本
B.損失計算的起點是發(fā)現(xiàn)借款人違約，終點是對該筆債項的追償行為結(jié)束
C.同一個客戶只有一個違約概率，但可以有多個違約損失率
D.每個債項等級均對應(yīng)一個確定的預(yù)期違約損失率和平均預(yù)期違約損失率
【答案】暫缺
79.商業(yè)銀行流動性風(fēng)險指可能由內(nèi)生因素導(dǎo)致，也可能受外生因素影響，下列屬于流動性風(fēng)險外生因素的是（）。
A.銀行流動性資產(chǎn)儲備不足，難以迅速變現(xiàn)融入資金
B.銀行負債來源不穩(wěn)定，較為依賴利率敏感度高的同業(yè)融資
C.銀行將大量短期借款用于長期貸款，資產(chǎn)負債期限嚴重不匹配
D.市場利率大幅波動導(dǎo)致銀行資產(chǎn)組合市值變化，資產(chǎn)變現(xiàn)困難
【答案】D
【解析】外部流動性因素主要是指外部因素導(dǎo)致的銀行體系的流動性波動。
【章節(jié)】第七章第一節(jié)流動性風(fēng)險的外生因素
80.某企業(yè)生產(chǎn)線改造周期超過預(yù)期，導(dǎo)致企業(yè)流動性緊張，還款能力出現(xiàn)明顯問題，無法足額償還貸款本息，考慮到該企業(yè)生產(chǎn)線改造后產(chǎn)能將增加，經(jīng)營情況有改善可能，銀行決定對這筆貸款進行展期，該舉措屬于不良資產(chǎn)處置的（）手段。
A.貸款核銷
B.貸款重組
C.清收處置
D.貸款轉(zhuǎn)讓
【答案】B
【解析】貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶 違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限 金額、利率、費用 擔(dān)保等)進行 調(diào)整、重新安排 重新組織的過程。
【章節(jié)】第四章第八節(jié)貸款重組
81.根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財產(chǎn)品的，單一投資者銷售起點金額不得低于人民幣（）。
A.5萬元
B.5千元
C.10萬元
D.1萬元
【答案】D
【解析】商業(yè)銀行發(fā)行公募理財產(chǎn)品的，單一投資者銷售起點金額不得低于1萬元人民幣。
【章節(jié)】第十章第二節(jié)產(chǎn)品募集與銷售適當(dāng)性
82.資本充足率是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔(dān)風(fēng)險，保證金融市場穩(wěn)定運行的重要工具，下列關(guān)于我國商業(yè)銀行資本充足率的表述正確的是（）。
A.風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
B.市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為市場風(fēng)險資本要求8倍
C.自2017年起 商業(yè)銀行應(yīng)按《巴塞爾Ⅲ最終方案》計算各級資本和扣除項
D.商業(yè)銀行可以采用權(quán)重法或內(nèi)部評級法計算信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
【答案】D
【解析】風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)、市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。A錯誤。市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為市場風(fēng)險資本要求的 12.5 倍，B錯誤。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按 照《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行 ）》規(guī)定計算各級資本和扣除項，C錯誤
【章節(jié)】第三章第三節(jié)資本充足率計算和監(jiān)管要求
83.為了保障穩(wěn)健發(fā)展和提升風(fēng)險管控能力，某中小銀行風(fēng)險管理部門向首席風(fēng)險官提出下列建議，其中最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
A.主要依靠同業(yè)資金，大幅提高同業(yè)負債占比
B.完善公司治理機制，提升內(nèi)部管理水平
C.優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高自身盈利和抗風(fēng)險能力
D.強化風(fēng)險控制，提升資本集約化發(fā)展水平
【答案】A
【解析】相比于 一般公司存款和儲蓄存款，同業(yè)負債更加不穩(wěn)定，尤其是在發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的情 況下，同業(yè)負債來源非常不可靠。該指標(biāo)值越高，說明該銀行負債來源對同業(yè)市場依賴程度越高，通常情況下銀行負債結(jié)構(gòu)更不穩(wěn)定，流動性風(fēng)險水平會較高。
【章節(jié)】第七章第二節(jié)同業(yè)市場負債比例
84.商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險。
A.董事會
B.風(fēng)險管理部門
C.高級管理層
D.業(yè)務(wù)部門
【答案】A
【解析】《銀行業(yè)金融機構(gòu)全面風(fēng)險管理指引》規(guī)定，董事會應(yīng)承擔(dān)全面風(fēng)險管理的最終責(zé)任，負責(zé)建立風(fēng)險文化，制定風(fēng)險管理策略，設(shè)定風(fēng)險偏好和確保風(fēng)險限額的設(shè)立，審批重大風(fēng)險管理政策和程序，監(jiān)督高級管理層開展全面風(fēng)險管理，審議全面風(fēng) 險管理報告，審批全面風(fēng)險和各類重要風(fēng)險的信息披露，聘任風(fēng)險總監(jiān)(首席風(fēng)險 官)或其他高級管理人員，牽頭負責(zé)全面風(fēng)險管理，同時還明確董事會可以授權(quán)其下 設(shè)的風(fēng)險管理委員會履行其全面風(fēng)險管理的部分職責(zé)。
【章節(jié)】第二章第一節(jié)董事會及其鳳險管理委員會
85.關(guān)于外部審計與信息披露的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
A.外部審計有利于提高信息披露的質(zhì)量
B.信息披露有利于降低外部審計的風(fēng)險
C.信息披露有利于提高外部審計的效率
D.外部審計有利于提高信息披露的時效性
【答案】D
【解析】外部審計有利于提高信息披露質(zhì)量；外部審計有利于提高審計效率、降低審計風(fēng)險。
【章節(jié)】第十三章第二節(jié)外部審計與信息披露的關(guān)系
86.關(guān)于商業(yè)銀行針對行業(yè)風(fēng)險的理解，下列表述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
A.貸款應(yīng)當(dāng)盡量投放到收益較高，風(fēng)險較低的行業(yè)
B.行業(yè)風(fēng)險是系統(tǒng)性風(fēng)險的表現(xiàn)形式之一
C.某些行業(yè)天然就會比別的行業(yè)風(fēng)險高
D所有行業(yè)都應(yīng)當(dāng)?shù)玫骄鹊男刨J投放
【答案】D
87.2010年版《巴塞爾協(xié)議III》全面強化了資本監(jiān)管,其相比《巴塞爾協(xié)議II》的重要改進不包括（）
A.重新拉出資本底線要求
B.改進風(fēng)險權(quán)重計量方法
C.提高資本充足率臨管標(biāo)準(zhǔn)
D.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成
【答案】A
【解析】相比巴塞爾協(xié)議Ⅱ ，巴塞爾協(xié)議 Ⅲ對資本監(jiān)管的重要改進主要體現(xiàn)在以下四個
方面：一是重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，恢復(fù)普通股在監(jiān)管資本中的核心地位，嚴格 各類資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)，從嚴確定資本扣除項目，強化監(jiān)管資本工具的損失吸收 能力，二是改進風(fēng)險權(quán)重計量方法，大幅度提高高風(fēng)險業(yè)務(wù)的資本要求 ；三是建立 逆周期資本監(jiān)管機制，提升銀行體系應(yīng)對信貸周期轉(zhuǎn)換的能力，弱化銀行體系與實體經(jīng)濟之間的正反饋循環(huán)。四是顯著提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達到 7% ，總資本充足率不得低于 10.5% ，同時進一步要求全球系統(tǒng)重要性銀行須計提 1%-3.5% 的附加資本要求
【章節(jié)】第三章第一節(jié)巴塞爾委員會及巴塞爾協(xié)議簡介
88.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的表述最不怡當(dāng)?shù)氖?）
A. 商業(yè)銀行通常難以通過量化方法對其風(fēng)險文化情況進行評估
B. 在市場上更更具誠信度的商業(yè)很行，有助于其獲得更多的利潤
C. 具有良好風(fēng)險文化的商業(yè)很行。其業(yè)績波動的往往會更小
D.商業(yè)銀行風(fēng)險文化有助于促進風(fēng)險管理并取得成效
【答案】暫缺
89.商業(yè)銀行運用（）能夠?qū)︼L(fēng)險損失，風(fēng)險成因和風(fēng)險類別進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。
A.損失數(shù)據(jù)收集
B.因果分析模型
C.風(fēng)險與控制自我評估
D.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)
【答案】B
【解析】在綜合自我評估結(jié)果和各類操作風(fēng)險報告的基礎(chǔ)上，利用因果分析模型能夠?qū)︼L(fēng)險損失、風(fēng)險成因和風(fēng)險類別進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。
【章節(jié)】第六章第一節(jié)因果分析模型
90.下列關(guān)于股票風(fēng)險的表述，最不適當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
A.股票風(fēng)險頭寸風(fēng)險價值計量能涵蓋根據(jù)市場變動下可能 的損失情況
B.同一個市場中相同的股票或指數(shù)（交割月份相同）的多頭和空頭可以抵消
C.股票風(fēng)險的資本計提比例率為8%
D.市場風(fēng)險資本計量股票風(fēng)險主要是針對交易賬薄內(nèi)的股票和股票衍生品工具頭寸承擔(dān)的風(fēng)險
【答案】A
【解析】股票風(fēng)險主要針對交易賬簿內(nèi)的股票和股票衍生工具頭寸承擔(dān)的風(fēng)險，股票風(fēng)險分為股票風(fēng)險特定風(fēng)險和股票風(fēng)險一般風(fēng)險，其資本計提比率都為8%，股票風(fēng)險頭寸應(yīng)區(qū)分不同國家或地區(qū)市場，同一個市場中完全相同的股票或指數(shù)(交割月份相同)的多、空頭匹配頭寸可完全予以抵消，不同市場中的股票頭寸不能抵消。
【章節(jié)】第五章第四節(jié)股票風(fēng)險
91.當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（）
A.水平收益率曲線
B.正向收益率曲線
C.波動收益率曲線
D. 反向收益率曲線
【答案】暫缺
92.商業(yè)銀行A、B和C具有相似的資產(chǎn)負債規(guī)模和業(yè)務(wù)種類，其三類型經(jīng)營指標(biāo)如下表：
暫缺
假設(shè)其他軟件完全相同，則流動性風(fēng)險管理壓力最大的銀行是（）。
A.銀行C
B.無法確定
C.銀行B
D.銀行A
【答案】暫缺
93.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
A.商業(yè)銀行使用的風(fēng)險計量模型越復(fù)雜，越可能產(chǎn)生模型風(fēng)險
B.金融危機時期不同機構(gòu)不同風(fēng)險的相關(guān)性會降低
C.風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估
D.風(fēng)險計量應(yīng)采取定性、定量或兩者相結(jié)合的方式
【答案】B
【解析】2008 年的國際金融危機表明，危機時期不同機構(gòu)、不同風(fēng)險之險之間的相關(guān)性迅速上升，造成的損失遠遠超過預(yù)期的風(fēng)險損失。
【章節(jié)】第二章第三節(jié)風(fēng)險計量/評估
94.商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風(fēng)險屬于（）類別。
A. 流動性風(fēng)險
B.信息科技風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.操作風(fēng)險
【答案】C
【解析】作為一種特殊的信用風(fēng)險，結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中， 一方支付了合 同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。
【章節(jié)】第一章第一節(jié)信用風(fēng)險
95.下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
A.商業(yè)銀行正確識別來自于內(nèi)外部的戰(zhàn)略風(fēng)險，有助于優(yōu)化經(jīng)營管理方式
B.商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險
C.商業(yè)銀行可以通過技術(shù)性的風(fēng)險參數(shù)對戰(zhàn)略風(fēng)險進行量化
D.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期和長期目標(biāo)
【答案】C
【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險評估與聲譽風(fēng)險相似，戰(zhàn)略風(fēng)險也是無形的，因此很難量化。
【章節(jié)】第九章第二節(jié)戰(zhàn)略風(fēng)險管理
初級銀行從業(yè)考完后，考生可以轉(zhuǎn)戰(zhàn)中級銀行從業(yè)。初/中級銀行從業(yè)考試相似度高達80%，具體可參照>>銀從初、中級對比
1、考試科目相同
初/中級考試科目：
《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》與《銀行業(yè)專業(yè)實務(wù)》，其中《銀行業(yè)專業(yè)實務(wù)》下設(shè)《個人理財》《公司信貸》《個人貸款》《風(fēng)險管理》《銀行管理》5個專業(yè)類別，考生需選擇其中一門多門專業(yè)進行考試。
2、考試內(nèi)容重合度高達80%
部分科目初/中級共用一本教材，考綱內(nèi)容也有重合。如《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》《公司信貸》《風(fēng)險管理》《個人貸款》這門科目。初級一般考的都是基礎(chǔ)，中級考的知識點則更加深入和專業(yè)，難易程度會有區(qū)別。不過只要考生將基礎(chǔ)掌握好，不管是初級還是中級考試，都能游刃有余。
3、考試時間不沖突
根據(jù)歷年考試時間來看，初、中級是同期考試，考生同學(xué)可同時備考，畢竟初、中級考試內(nèi)容重合度挺高，備考中級更省力。需要注意的是，報考時要避免初級和中級銀行職業(yè)資格考試場次時間重合。
轉(zhuǎn)戰(zhàn)中級銀行從業(yè)雖然有優(yōu)勢，但中級的考試難度比初級高得多。學(xué)霸君建議大家跟著講師一起系統(tǒng)學(xué)習(xí)，能事半功倍，還能早拿證早收益>>
：吃透教材，打好基礎(chǔ)
| 教材精講班（學(xué)習(xí)時長：28h/科） | 根據(jù)教材或考試大綱，全面講解各章節(jié)知識點，幫助考生牢固夯實基礎(chǔ)。 | 進入基礎(chǔ)階段學(xué)習(xí)>> |
| 真題考點班（學(xué)習(xí)時長：4h/科） | 以整體將考點，掌握真題考試應(yīng)用。 |
：鞏固考點
| 沖刺串講班（學(xué)習(xí)時長：6h/科） | 考點框架梳理串講，針對性鞏固鎖分 | 進入強化階段學(xué)習(xí)>> |
| 專項突破班（學(xué)習(xí)時長：2h/科） | 計算題專項講解，提升計算題正確率 |
| 模考金題班（學(xué)習(xí)時長：4h/科） | 2套突擊卷講解，考前強化訓(xùn)練 | 進入沖刺階段學(xué)習(xí)>> |
| 直播密訓(xùn)班（學(xué)習(xí)時長：3h/科） | 刷題鞏固，查漏補缺，練出“題感” |
