第二節 個人貸款業務風險管理
一、信用風險識別與評估(★★★)
(一)個人客戶信用風險識別與評估
1．個人客戶信用風險來源
當借款人或信用卡持卡人由于收入下降、失業等原因導致清償能力下降，難以歸還銀行貸款時就產生了信用風險。市場價格波動也會引發信用風險。宏觀經濟周期性變化也是影響銀行信用風險的重要因素。
2．個人客戶信用風險評估衡量
長期以來，國際金融界對信用風險衡量日益關注，先后研發出專家判斷方法、模型分析方法等。專家判斷法是一種最古老的信用風險分析方法，它是商業銀行在長期信貸活動中所形成的一種行之有效的信貸風險分析和管理制度。
專家判斷法的最重要特征就是，銀行信貸的決策權由銀行經過長期訓練、具有豐富經驗的信貸人員所掌握，并由他們做出是否貸款的決定。
在專家判斷法中，“5G”要素分析法長期以來得到廣泛應用。在專家判斷法中，“5C，，要素分析法長期以來得到廣泛應用。
“5C”指借款人道德品質(Character)、能力(Capacity)、資$(Capital)、擔保(CoIIateral)、環境(Condi—tion)。
(二)信用評分模型
信用評分模型是消費信貸管理中先進的技術手段，是商業銀行個人授信業務最核心的管理技術之一，被廣泛應用在信用卡生命周期管理、購車貸款管理、住房貸款管理等領域，在市場營銷、風險管理、客戶關系管理等各個方面都發揮著十分重要的作用。
(三)個人客戶統一授信管理
個人客戶統一授信管理是指商業銀行作為一個整體，對單一客戶統一確定最高綜合授信額度，并加以集中統一管理的信用風險管理制度。
1．個人客戶統一授信管理應遵循的原則
(1)統一管理原則
(2)全面測算原則
(3)分類控制原則
(4)動態管理原則
2．個人客戶統一授信的管理流程
對于提供抵(質)押物授信申請的審批，需根據客戶所提交的借款申請人及其配偶的收入證明、財產證明等以及查詢得到的征信報告，測算家庭收入償債比；對于申請無抵押授信的審批流程，將根據相關資料同時計算家庭收入償債比和無抵押授信限額。
二、風險緩釋與控制(★★★)
(一)抵質押及擔保
1．抵押作為風險緩釋工具的功能分析
(1)增加借款人違約成本，防范抵押風險
(2)減少銀行風險暴露，降低違約損失
2．抵押品價值評估的必要性
(1)在貸款發放之前，抵押物的評估價值是銀行進行審批決策、授信限額以及貸款定價的關鍵因素。
(2)在貸款存續期間，抵押品價值是銀行判斷抵押品對信貸資產保護程度變化的重要依據。
(3)對于發生信用違約，銀行需要通過處置抵押品來實現債權保障時，抵押品價值是判斷銀行可能收回資金額度的重要參考依據。
3．銀行加強抵押品管理的主要措施
(1)銀行內部要建立抵押品內部評估及管理機制
(2)建立抵押品全程管理體系
(二)催收管理
1．催收管理的目標
催收管理的目標是利用有限資源，最大限度促使債務人清償債務，管理對象是未能按照合同約定日期和金額還款的債務人，催收管理涉及的產品主要包括個人消費類貸款、個人投資經營類貸款、個人質押類貸款、其他個人貸款及信用卡應收賬款等。
2．催收管理手段
(1)電子批量催收
(2)人工催收
(3)處理抵質押品
(4)以物抵債
(5)法律催收
3．催收記錄催收記錄的主要內容應包括客戶基本信息、催收時間、信函發送地址/短信發送手機號碼、人工催收對象(債務人本人或家屬、同事)、電話接聽的狀態、債務人的應答信息及還款承諾、律師催收函記錄、移送起訴或仲裁不良貸款記錄、移交外包服務商催收的貸款臺賬及服務商記錄等。
4．催收流程
(1)早期催收一般會立即觸發短信平臺發送手機短信進行還款提醒，并在較短時間段內發送兩次以上的短信。經短信催收未產生效果，應在逾期后30天內通過電話的方式進行催收。對無法通過電話進行聯系的持卡人，或承諾還款但仍未還款的持卡人，人工信函催收。
(2)中期催收客戶失去聯系或經短信、電話、信函催收后仍未償還債務時，需要登門拜訪客戶。對于還款意愿低的客戶，可直接發送或再次登門遞交律師函。
(3)不良貸款催收
銀行采取要求擔保機構代償、執行抵質押品、以物抵債等催收方式進行催收，仍然無效時則須提出法律訴訟。
5．催收評分模型。
催收評分模型可以將已經逾期的客戶按照其還款的可能性進行排序，催收評分越高，客戶風險越低，還款的可能性越高，催收評分越低，客戶風險越高，還款的可能性越低。
6．外包催收
外包催收可以節約銀行催收成本，提高催收效率，但是銀行也需要做好對催收外包機構的管理，防范出現以下風險：
(1)聲譽風險
(2)信息泄露風險(3)道德風險
(三)外部合作機構管理
1．外部合作機構的主要分類
(1)擔保類合作方，包括專業擔保公司和其他承擔擔保責任的合作方。(2)公信類合作方，包括律師事務所、會計師事務所、評估事務所等。(3)中介服務類合作方，包括二手房中介公司、汽車經銷商、保險公司、催收外包公司等。
2．外部合作機構的管理要求
(1)擔保類合作方的管理要求①基本條件
②擔保貸款債務承受額核定③明確責任
(2)公信類合作方管理要求①基本條件
②明確責任③動態調整
(3)中介服務類合作方管理要求
①基本條件②明確責任③風險防控④合理評價(四)資產證券化
1．資產證券化的概念
資產證券化是指將缺乏流動性，但能產生穩定的現金流的資產，通過一定的結構安排，對資產中風險與收益要素進行分離與重組，進而轉換成為在金融市場上可以出售和流通的證券的過程。
2．資產證券化的影響
(1)證券化的出現和發展改變了商業銀行提供流動性的方式。
(2)證券化也使貨幣政策對實體經濟的影響方式和程序發生了很大改變。(3)證券化的發展提高了銀行向各類借款人提供信用的意愿。
(4)信貸資產二級市場的發展，推動了一級市場的迅速發展，并使銀行的信貸標準發生了改變。(5)資產證券化也改變了風險的傳遞模式，失去監管的證券化成為了金融風險擴散的直接工具。
三、信用風險監控(★★★★★)
（一）客戶風險監控
1．差別管理
授信風險越高的客戶，貸后檢查次數應越多、頻率應越高。
2．動態管理
客戶風險狀況變化時，貸后管理的頻率、措施及考核的方式進行相應調整。
3．重點關注
對風險級別較高的客戶，如貸款金額超過l00萬元(或根據當地市場情況設定)的大額貸款客戶、一人多貸的客戶、曾經有過不良記錄的客戶、有開發商或經銷商墊款的客戶等，在風險監控過程中要求提高關注度，納入重點關注客戶清單進行管理。
(二)資產組合風險監控關鍵風險指標有四類：
1．不良資產率指標
不良資產率，一般是指不良資產(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)與信貸資產總額之比。
2．貸款遷徙率指標
正常及關注類貸款遷徙率一(期初正常貸款中轉為不良貸款的余額+關注類貸款轉為不良貸款的余額)/(期初正常類貸款余額+關注類貸款余額)
3．不良貸款撥備覆蓋率指標
不良貸款撥備覆蓋率是準備金占不良貸款余額的比例，反映了商業銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風險的防范能力。
4．風險運營效率指標
主要包括審批處理量變動、審批通過率變動、催收成功率變動等。
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