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2016年銀行業初級資格考試《風險管理》章節考點七

來源:233網校 2016-02-21 10:19:00
導讀:233網校銀行從業資格考試小編整理2016年銀行業初級資格考試《風險管理》章節考點七,供大家學習參考!更多銀行從業資格考試復習指導信息,請關注233網校銀行從業考試站點

  債項評級

  1.債項評級的基本概念

  (1)債項評級

  債項評級是對交易本身的特定風險進行計量和評價,反映客戶違約后的債項損失大小。特定風險因素包括抵押、優先性、產品類別、地區、行業等。債項評級既可以只反映債項本身的交易風險,也可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險。

  債項評級是在假設客戶已經違約的情況下,針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率。

  (2)債項評級與客戶評級的關系

  客戶評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個緯度。一個債務人只能有一個客戶評級,而同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級。

  例題:單選。下列關于客戶評級與債項評級的說法,正確的是()。

  A.債項評級是在假設客戶尚未違約的情況下,針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率

  B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

  C.在某一時點,同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

  D.在某一時點,同一債務人的可能會有不同的債項評級

  答案:C

  2.違約風險暴露(EAD)

  違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內表外項目暴露總額。包括已使用的授信余額、應收未收利息、未使用授信額度的預期提取數量以及可能發生的費用。

  如果客戶已經違約,則違約風險暴露為其違約時的債務賬面價值;如果客戶尚未違約,則違約風險暴露對于表內項目為債務賬面價值,對于表外項目為已提取金額+信用轉換系數×已承諾未提取金額。

  例題:單選。若客戶尚未違約,在債項評級中表外項目的違約風險暴露為()。

  A.表外項目已提取金額

  B.表外項目已承諾未提取金額

  C.表外項目已提取金額+信用轉換系數×已承諾未提取金額

  D.表內項目已提取金額+信用轉換系數×已承諾未提取金額

  答案:C

  ①公司風險暴露:指銀行對公司、合伙企業和獨資企業及其他自然人的債權,但不包括對主權、金融結構和納入零售風險暴露的企業客戶的債權。

  ②零售風險暴露:同時具備特征——債務人是一個或幾個自然人;筆數多;單筆金額小;按照組合方式進行管理。

  ③其他主要風險暴露:主權風險暴露、金融機構風險暴露、股權風險暴露和其他風險暴露。

  3.違約損失率

  違約損失率(LossGivenDefault,LGD)是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風險暴露的比例,即損失占風險暴露總額的百分比(損失的嚴重程度,LGD=1-回收率)。其估計公式為:損失/違約風險暴露。

  違約損失率估計應以歷史清償率為基礎,不能僅依據對抵(質)押品市值的估計,同時應考慮到銀行可能沒有能力迅速控制和清算抵押品。

  (1)影響違約損失率的因素有多方面,主要包括:

  ①項目因素

  ②公司因素

  ③行業因素

  ④地區因素

  ⑤宏觀經濟周期因素

  (2)計量違約損失率的方法

  ①市場價值法:信用價差和違約概率來推算。市場法和隱含市場法。

  ②回收現金流法:根據違約歷史清瘦情況,預測違約貸款在清收過程中的現金流,并計算出LGD,即LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風險暴露

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