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【中級銀行管理考點】監(jiān)管類指標(biāo)

【考點解析】

（1）資本充足監(jiān)管指標(biāo)

（2）信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)

①不良貸款率和不良資產(chǎn)率：不良貸款率不得高于5%，不良資產(chǎn)率不得高于4%

②撥備覆蓋率和貸款撥備率

2011年《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》：貸款撥備率基本標(biāo)準(zhǔn)為2.5%，撥備覆蓋率基本標(biāo)準(zhǔn)為150%。該兩項標(biāo)準(zhǔn)中的較高者為商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

2018年2月《關(guān)于調(diào)整商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求的通知》：明確撥備覆蓋率監(jiān)管要求由150%整為120%~150%，貸款撥備率監(jiān)管要求由2.5%調(diào)整為1.5%~2.5%。

2020年4月21日，國務(wù)院常務(wù)會議確定將中小銀行撥備覆蓋率監(jiān)管要求階段性下調(diào)20個百分點，以釋放更多的信貸資源。

③大額風(fēng)險暴露管理（集中度管理）

Ⅰ、對非同業(yè)單一客戶的貸款余額不得超過資本凈額的10%，對非同業(yè)單一客戶的風(fēng)險暴露不得超過一級資本凈額的15%。

Ⅱ、對一組非同業(yè)關(guān)聯(lián)客戶的風(fēng)險暴露不得超過一級資本凈額的20%。

Ⅲ、對同業(yè)單一客戶或集團客戶的風(fēng)險暴露不得超過一級資本凈額的25%。

Ⅳ、全球系統(tǒng)重要性銀行對另一家全球系統(tǒng)重要性銀行的風(fēng)險暴露不得超過資本凈額的15%。

Ⅴ、商業(yè)銀行對單一合格中央交易對手的非清算風(fēng)險暴露不得超過一級資本凈額的25%，清算風(fēng)險暴露不受辦法約束。

Ⅵ、商業(yè)銀行對單一不合格中央交易對手清算風(fēng)險暴露、非清算風(fēng)險暴露均不得超過一級資本凈額的25%。

④全部關(guān)聯(lián)度：商業(yè)銀行對一個關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過銀行資本凈額的10%，對一個關(guān)聯(lián)法人或其他組織所在集團客戶的授信余額總數(shù)不得超過商業(yè)銀行資本凈額的15%。

（3）流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)

（4）市場風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)

根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》，商業(yè)銀行累計外匯敞口頭寸比例，即累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得超過20%。

【試題練習(xí)】