1、 關于UCITS基金的核準，下列說法錯誤的是( )。
A.UCITS基金必須獲取其所在國監管機關的核準方可開展業務
B.基金管理人、托管人、基金規則及基金章程的改變均要獲得監管機關的批準
C.對于單位信托而言，要求核準基金章程和基金托管人
D.基金管理公司只能從事基金管理業務
2、 把某一項投資活動作為一個獨立的系統，在計算期內，資金的收入與支出叫做( )。
A.貨幣流量
B.資金流量
C.現金流量
D.資本流量
3、 下列關于回購協議的表述中，錯誤的是( )。
A.回購協議是指資金需求方在出售證券的同時與證券的購買方約定在一定期限后按約定價格購回所賣證券的交易行為
B.我國金融市場上的回購協議以國債回購協議為主
C.國債回購作為一種短期融資工具，在各國市場中最長期限均不超過半年
D.證券的出售方為資金借入方，即正回購方
4、 下列關于股票拆分的說法中，錯誤的是( )。
A.會對公司的資本結構和股東權益產生影響
B.會使發行在外的股票總數增加，每股面值降低
C.每股收益和每股市價下降
D.股東的持股比例和權益總額及其各項權益余額都保持不變
5、 可以在期權到期前的任何時間執行的期權是( )。
A.看漲期權
B.平價期權
C.歐式期權
D.美式期權
6、 大多數資信好的公司采用( )的發行方式來發行商業票據。
A.直接發行
B.間接發行
C.貼現發行
D.以上選項都不正確
7、 債券借貸的期限有借貸雙方協商確定，但最長不得超過( )天。
A.60
B.91
C.100
D.365
8、 ( )是根據特定的時間間隔，在每個時間點上平均下單的算法。
A.成交量加權平均價格算法
B.時間加權平均價格算法
C.跟量算法
D.執行偏差算法
9、 我國場內股票交易的買賣雙方支付的過戶費屬于( )的收入。
A.中國結算公司
B.證券經紀商
C.證券交易所
D.證券監督管理機構
10、 交易所上市交易的債券按( )估值。
A.第三方估值機構提供的當日估值凈價
B.當日的開盤價
C.估值當日的結算價
D.采用估值技術
11、 用復利計算第n期終值的公式為( )。
A.FV=PV×(1+i×n)
B.PV=FV×(1+i×n)
C.FV=PV×(1+i)n
D.PV=FV×(1+i)n
12、 ( )雖然計算量較大，但這種方法被認為是最精準貼近的計算VaR值方法。
A.參數法
B.歷史模擬法
C.蒙特卡洛模擬法
D.算術平均法
13、 關于債券利率風險的描述，以下錯誤的是( )。
A.浮動利率債券的利息在支付日根據當前市場利率重新設定
B.債券的價格與利率呈反向變動關系
C.浮動利率債券在市場利率下行的環境中具有較低的利率風險
D.利率風險是指利率變動引起債券價格波動的風險
14、 申請QDII資格的證券公司，凈資本不低于( )億元人民幣。
A.5
B.6
C.8
D.4
15、 關于大宗商品投資，說法錯誤的是( )。
A.大宗商品基本上可以分為能源類、基礎原材料類、貴金屬類和農產品四類
B.大宗商品是指具有實體，不可進入流通領域，可在零售環節進行銷售的商品
C.大宗商品具有同質化、可交易等特征，供需和交易量都非常大
D.購買大宗商品是最直接也是最簡明的大宗商品投資方式
16、 目前，托管資產的場內資金清算主要采用兩種模式，包括( )和( )。
A.托管人結算模式;券商結算模式
B.共同對手結算模式;逐筆清算模式
C.貨銀對付模式;凈額交收模式
D.凈額交收模式;全額交收模式
17、 市場風險管理的主要措施不包括( )。
A.密切關注宏觀經濟指標和趨勢，重大經濟政策動向，重大市場行動，評估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統性風險
B.密切關注行業的周期性、市場競爭、價格、政策環境和個股的基本面變化，構造股票投資組合，分散非系統性風險
C.關注投資組合的風險調整后收益，可以采用夏普比率、特雷諾比率和詹森比率等指標衡量
D.建立針對債券發行人的內部信用評級制度，結合外部信用評級，進行發行人信用風險管理
18、 ( )是指一方主管機構未經他方主管機構的請求，將其所取得與他方主管機構有關的信息，主動提供給他方主管機構。
A.自發性協助
B.相互提供信息
C.自發性監管
D.自律監管
19、 收益率曲線的三種類型不包括( )。
A.正收益曲線
B.反轉收益曲線
C.水平收益曲線
D.負收益曲線
20、 ( )近似于看漲期權，行權時其持有人可按照約定的價格購買約定數量的標的資產。
A.美式權證
B.認購權證
C.認沽權證
D.歐式權證
參考答案
1-5 CCCAD
6-10 ADBAA
11-15 CCCCB
16-20 ADADB
