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1.假設某基金每季度的收益率分別為4.5%、-2%、-2.5%、9%，則其時間加權收益率為（）。
A.8.74%
B.8.84%
C.9%
D.2.25%
參考答案：B
參考解析：計算公式為：?=(1＋?1)×(1＋?2)×(1＋?3)×?×(1＋??)?1，將數值代入公式得：R=(1+4.5%)×(1－2%)×(1－2.5%)×(1+9%)－1=8.84%。故本題選B選項。
2.如果X的取值無法一一列出，可以遍取某個區間的任意數值，則稱為（）。
A.離散型隨機變量
B.分布型隨機變量
C.連續型隨機變量
D.中斷型隨機變量
參考答案：C
參考解析：如果X的取值無法列出，可以遍取某個區間的任意數值，則為連續型隨機變量。故本題選C選項。
3.（）代表了迄今為止對包括對沖基金、私募股權基金在內的眾多另類投資基金最嚴格的監管立法。
A.EFSI管理規則
B.AIFMD
C.UCITS
D.CERCLA
參考答案：B
參考解析：AIFMD代表了迄今為止對包括對沖基金、私募股權基金在內的眾多另類投資基金最嚴格的監管立法。它必然對另類投資基金的活動以及對國際金融市場產生深遠的影響。故本題選B選項。
4.當貝塔系數（）時，該投資組合的價格變動方向與市場一致。
A.大于0
B.小于0
C.等于0
D.小于等于0
參考答案：A
參考解析：貝塔系數大于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致；貝塔系數小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反；貝塔系數等于1時，該投資組合的價格變動幅度與市場一致；貝塔系數大于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大；貝塔系數小于1（大于0）時，該投資組合的價格變動幅度場小。故本題選A選項。
5.在實踐中，可以根據某種債券的（）來判斷其流動性風險的大小。
A.買賣差價
B.到期期限
C.一年中付息的次數
D.發行主體的質量
參考答案：A
參考解析：在實踐中，可以根據某種債券的買賣價差的大小來判斷其流動性風險的大小。買賣價差較小的債券流動性比較高，反之，流動性較低。故本題選A選項
6.根據權證行權所買賣的標的股票來源不同，權證的類型包括（）。
A.價內權證
B.備兌權證
C.價外權證
D.平價權證
參考答案：B
參考解析：按基礎資產的來源分類，權證可分為認股權證、備兌權證。故本題選B選項。
7.按照道氏理論，股票的變化可以表現為三種趨勢：長期趨勢、中期趨勢及短期趨勢。其中，（）最為重要，也最容易被辨認，是投資者主要的觀察對象。
A.長期趨勢
B.中期趨勢
C.短期趨勢
D.中期趨勢和短期趨勢
參考答案：A
參考解析：長期趨勢最為重要，也最容易被辨認，它是投資者主要的觀察對象；中期趨勢對于投資者較為次要，但卻是投機者的主要考慮因素，它與長期趨勢的方向可能相同，也可能相反；短期趨勢最難預測，唯有投機交易者才會重點考慮。故本題選A選項。
8.公司的資產在不同的證券持有者中享有不同的清償順序，享有公司資產的最高索取權的是（）。
A.優先股股東
B.普通股股東
C.債券持有者
D.實際控股人
參考答案：C
參考解析：公司資產在不同證券持有者中享有不同的清償順序，清償順序如下：債券持有人先于優先股股東，優先股股東先于普通股股東。故本題選C選項。
9.（）指債券發行人未按契約規定支付債券的本金和利息，給債券投資者帶來損失的可能性。
A.再投資風險
B.提前贖回風險
C.通脹風險
D.信用風險
參考答案：D
參考解析：信用風險指債券發行人未按契約規定支付債券的本金和利息，給債券投資者帶來損失的可能性。故本題選D選項。
10.關于凸性以下說法錯誤的是（）。
A.價格收益率曲線是債券價格變動與到期收益之間的關系
B.凸度是衡量價格收益率曲線彎曲程度的指標
C.價格收益率曲線越彎曲，凸度越小
D.價格收益率曲線上的斜率變化就是凸度
參考答案：C
參考解析：C選項，價格收益率曲線越彎曲，凸度越大。價格收益率曲線越彎曲，久期來衡量債券價格變動的偏差就越大。故本題選C選項。
