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證券投資基金精選章節試題
1、若交割價格高于遠期價格，套利者就可以通過買入標的資產現貨、賣出遠期并等待交割來獲取無風險利潤，從而促使現貨價格( )，交割價格( )，直至套利機會消失。
A. 上漲；上漲
B. 上漲；下降
C. 下降；上漲
D. 下降；下降
參考答案：B
參考解析：若交割價格高于遠期價格，套利者就可以通過買入標的資產現貨、賣出遠期并等待交割來獲取無風險利潤，從而促使現貨價格上漲，交割價格下降，直至套利機會消失。
2、遠期價格F是這樣決定的：在期初，由于簽署遠期合約是沒有任何貨幣支付的，因此當前價值?=0，從而此時遠期價格( )合約的交割價格。
A. 等于
B. 高于
C. 低于
D. 大于或等于
參考答案：A
參考解析：遠期價格F是這樣決定的：在期初，由于簽署遠期合約是沒有任何貨幣支付的，因此當前價值?=0，從而此時遠期價格等于合約的交割價格，即F0=F。
3、在簽署遠期合約之前，雙方可以就( )和合約標的資產的質量等細節進行談判，以便盡量滿足雙方的需要。
Ⅰ 交割地點
Ⅱ 到期日
Ⅲ 交割價格
Ⅳ 交易單位
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
參考答案：C
參考解析：在簽署遠期合約之前，雙方可以就交割地點、到期日、交割價格、交易單位和合約標的資產的質量等細節進行談判，以便盡量滿足雙方的需要。
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