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證券投資基金精選章節試題
1、馬科（可）維茨于1952年開創了以（ ）為基礎的投資組合理論。
A. 最大方差法
B. 最小方差法
C. 均值方差法
D. 資本資產定價模型
參考答案：C
參考解析：馬科（可）維茨于1952年開創了以均值方差法為基礎的投資組合理論。這一理論的基本假設是投資者是厭惡風險的。這意味著投資者若接受高風險的話，則必定要求高收益率來補償。
2、投資組合理論最早由美國著名經濟學家（ ）于1952年創立。
A. 詹森
B. 特雷諾
C. 夏普
D. 馬可維茨
參考答案：D
參考解析：1952年，25歲的哈里?馬科維茨（Harry Markowitz)在《金融雜志》上發表了 一篇題為“資產組合的選擇”的文章，首次提出了均值一方差模型，奠定了投資組合理論的基礎，標志著現代投資組合理論（modem portfoliotheory，MPT)的開端。 馬科維茨用收益率的期望值來度量收益，用收益率的標準差來度量風險，推導出的結論是，投資者應該通過同時購買多種證券而不是一種證券進行分散化投資。
3、現代投資組合理論的開端是（）。
A. 1952年馬科維茨“資產組合的選擇”
B. 1963年威廉·夏普“單因子模型”
C. 1966年簡·莫辛“資本資產定價模型”
D. 1976年斯蒂芬·羅斯“套價定價理論”
參考答案：A
參考解析：選項A正確，1952年馬科維茨“資產組合的選擇”是現代投資組合理論的開端
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