市場風險管理的主要措施：

(1)密切關注宏觀經濟指標和趨勢、重大經濟政策動向、重大市場行動，評估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統性風險，定期監測投資組合的風險控制指標，提出應對策略。

(2)密切關注行業的周期性、市場競爭、價格、政策環境和個股的基本面變化，構造股票投資組合，分散非系統性風險。應特別加強投資證券的管理，對于市場風險較大的證券建立內部監督機制、快速評估機制和定期跟蹤機制。

(3)【關注投資組合風險調整后收益，可以采用夏普(Sharp)比率、特雷諾(Treynor)比率和詹森(Jensen)比率等指標衡量。】

(4)【加強對場外交易(包括價格、對手、品種、交易量、其他交易條件)的監控，確保所有交易在公司的管理范圍內。】

(5)加強對重大投資的監測，對基金重倉股、單日個股交易量占該股票持倉顯著比例、個股交易量占該股流通值顯著比例等進行跟蹤分析。

(6)【可運用定量風險模型和優化技術，分析各投資組合市場風險的來源和暴露。】

知識點：掌握市場風險、信用風險和流動性風險的概念及其管理方法；

通常用久期乘以利率變化來衡量利率變動對債券基金凈值的影響。即債券的資產凈值=3×2%=6%，且【債券的價格與市場利率呈反向變動】，故債券的資產凈值減少6%

答案是B選項，2016年2月1日起施行的《貨幣市場基金監督管理辦法》規定【貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限不得超過120天】，平均剩余存續期不得超過240天。中國證券監督管理委員會 在2017年9月1日頒布，同年10月1日起施行的《公開募集開放式證券投資基金 流動性風險管理規定》，針對貨幣市場持有人集中度情況，對貨幣市場基金的投資 組合平均剩余期限和平均剩余存續期進行了進一步限制，具體規定如下： (1 )當貨幣市場基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的 50%時，貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限不得超過60天，平均剩余存續期 不得超過120天；投資組合中現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5 個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計不得低于30%。 (2 )當貨幣市場基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的 20%時，貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限不得超過90天，平均剩余存續期 不得超過180天；投資組合中現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5 個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計不得低于20%。

【最大回撤】可以在任何歷史區間做測度，用于衡量投資管理人【對下行風險的控制能力】。

β系數【等于1】時，該投資組合的價格變動幅度與市場【一致】。