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某零息債券到期時(shí)間為 5年，它的麥考利久期（ ）。
A．小于5年
B．無法確定
C．大于5年
D．等于5年
麥考利久期的計(jì)算過程是計(jì)算每次支付金額的現(xiàn)值占當(dāng)前債券價(jià)格的比率，然后以此比例為權(quán)重，乘以每次支付的期限，得到每次支付的加權(quán)期限，再將每次的加權(quán)期限加總，即得到債券的久期。對于零息債券，其久期等于到期期限。
根據(jù)嵌入條款對債券進(jìn)行分類，以下不屬于該分類的選項(xiàng)是 ()。
A．通貨膨脹聯(lián)結(jié)債券
B．可贖回債券
C．息票債券
D．結(jié)構(gòu)化債券
按嵌入的條款分類，債券可分為可贖回債券、可回售債券、可轉(zhuǎn)換債券、通貨膨脹聯(lián)結(jié)債券和結(jié)構(gòu)化債券等。
下列關(guān)于零息債券的說法中，正確的是 ()
A．溢價(jià)方式發(fā)行，到期按債券面值償還本金
B．貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按票面利率償還本金和利息
C．貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按債券面值償還本金和利息
D．溢價(jià)方式發(fā)行，到期按票面利率償還本金和利息
零息債券和固定利率債券一樣有一定的償還期限，但在期間不支付利息，而在到期日一次性支付利息和本金，一般其值為債券面值。因此，零息債券以低于面值的價(jià)格發(fā)行，到期日支付的面值和發(fā)行時(shí)價(jià)格的差額即為投資者的收益。
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