2018年3月17日基金從業《證券投資基金基礎知識》真題僅供參考，來源于考友分析。考試采用計算機閉卷的考試方式，存在多套試卷。基金法律法規真題考點解析>>

1.Brinson模型中,資產配置效應是指把資金配置在特定的行業子行業或其他投資組合子集帶來的()

A.整體收益

B.超額收益

C.絕對收益

D.相對收益額

答案：B

2.下列關于固定利率債券的表述中,錯誤的是

A.固定利率債券在到期日一次性支付利息和本金

B.固定利率債券有固定面值

C.固定利率債券有固定到期

D.固定利率債券有固定票面利率

答案:A

3.投資者的風險容忍度取決于風險承受能力和意愿。其中,風險承受能力的影響因素包括()

Ⅰ.風險厭惡程度

Ⅱ.資產負債狀況

Ⅲ.現金流入情況

Ⅳ.投資期限

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案:D

4.年期可轉債既有贖回條款也有回售條款,且2年后就可以贖回.回售或轉換股票。假設在發行3年后市場利率大幅上行,此可轉債的正股價格也下跌至轉股價格之下，最有可能出現的情況是()

A.轉換條款行使

B.贖回條款行使

C.債券價值上漲

D.回售條款行使

答案:D

5.基金為股票指數增強型基金,投資策略如下(1)將不低于80%的資產投資與標的指數成分股和備選成分股,(2)將不低于5%的資產投資于現金或者到期日在一年以內的政府債券:(3)對剩余的資產進行主動投資。據此，以下判斷錯誤的是()

A.該類型基金的投資目標是獲得超越標的指數的收益率

B.般股票型指數基金相比,該類型基金對基金經理的管理能力要求更高

C.與一般股票型指數基金相比,該類型基金的跟蹤誤差更大

D.該類型基金的風險和預期收益率低于混合型基金

答案:D

6.當經濟周期處于收縮期時,財政政策和貨幣政策的組合搭配方式中最不利于

熨平”經濟周期波動是()

A.擴張性財政政策.擴張性貨幣政策

B.緊縮性財政政策.緊縮性貨幣政策

C.擴張性財政政策.緊縮性貨幣政策

D.縮性財政政策.擴張性貨幣政策

答案:B

7.關于公司資產負債表，以下表述表述正確的是()

A.如果總負債小于所有者權益,說明公司資不抵債

B.利潤表是資產負債表的重要組成部分

C.總資產越大的公司,盈利能力越強

D.負債項可以說明企業的資金來源和負債情況

答案：D

8.根據資本市場理論,以下說法錯誤的是()

A.所有投資者的最優資產組合是相同的

B.所有投資者均利用無風險資產和市場組合M來構造資金的投資組合

C.所有投資者都將市場組合M作為最佳風險資產組合

D.所有投資者均選擇給其帶來最大效用的資產組合

答案:A

9.對基金估值結果負有復核責任的是()

A.基金管理人

B.律師事務所

C.會計事務所

D.基金托管人

答案:D

10.在給定的時間區間和置信區間內，投資組合損失的期望值被稱為()

A.風險價值

B.預期損失

C.最大回撤

D.下行標準差

答案:B

11.在以下金融工具中,屬于銀行發行的具有固定期限和利率且可以在二級市場轉讓的是()

A.大額可轉讓定期存單

B.短期融資券

C.銀行承兌匯票

D.中期票據

答案:A

12.以下指標中不能反映股票基金風險的是()

A.久期

B.標準差

C.持股集中度

D.貝塔系數

答案：A

13.資本資產定價模型(CAPM)是希臘字母貝塔(β)來描述資產或資產組合的系統風險大小。關于貝塔,以下標書正確的是()

A.貝塔值不能小于0

B.貝塔可以理解為某資產或資產組合對市場收益率變動的敏感度

C.塔值越大,預期收益率越低

D.市場組合的貝塔值為0

答案：B

14.關于投資經理在建立投資組合的反饋階段需要完成的工作,以下說法錯誤的是()

A.當經濟和市場因素引起資本市場預期變化,投資經理會進行投資組合的再平衡

B.投資再平衡可以定期進行,也可以由特定規則觸發

C.投資者現狀發生改變時,投資經理需要及時了解變化情況,并進行相應的組合

D.的反饋由監控和再平衡,業績歸因和績效評估兩部分構成

答案:C

15.可以體現基金盈利能力和分紅能力的指標為()

A.期末基金資產

B.期末基金份額凈值

C.期初基金資產

D.期末基金份額

答案:B

16.下列關于大宗商品的說法中,錯誤的是()

A.大宗商品多是工業基礎原材料,反映其供需狀況的期貨及現貨價格變動會直接影響到整個經濟體系

B.大宗商品可以設計為期貨.期權,作為金融工具來交易

C.大宗商品價格變動大,供需量大,商品經營者需要利用期貨交易等來規避價格風險和鎖定成本

D.大宗商品期貨在交易所交易,逐日盯市,一般進行實物交割

答案：D

17.對某上市公司股票價格的估值,如估值日該股票停牌,最近交易日證券市場未發生重大漲跌,且該上市公司也未發生重大事件,則基金管理人應()

A.參考同行業其他上市公司股票的現行市價估值

B.采取該股票的最近交易市價估值

C.按該股票的成本價估值

D.采取普遍認同的估值技術確定該股票額公允價格

答案：B

18.哪個選項不是債券基金主要的投資風險()

A.債券到期風險

B.提前贖回風

C.利率風險

D.信用

答案:A

9.某基金管理人決定對其管理的A基金進行利潤分配，每10份派發紅利0.6元，除息日為當日，公布的基金份額凈值為1.5元。假設某基金投資者持有A基金10000份,選擇紅利再投資方式。以下結論中錯誤的是()

A.除息后該投資者持有10400份A基金

B.除息前后該投資者的利益沒有受到影響

C.該投資者由于持有A基金可獲得的利潤分配金額為600元

D.除息前該投資者持有15000元A基金資產

答案:A

20.哪種策略屬于股票投資組合的構建策略()

A.債券指數化策

B.買入并持有策略

C.利率預期策略

D.而下的策略

答案:D