1、如果a與b證券之間的相關系數絕對值比b與c證券之間的相關系數絕對值大，則證券之間的相關性的強弱關系為（）。
A、一致
B、b與c證券之間的相關性更強
C、a與b證券之間的相關性更強
D、無法確定
參考答案：C
參考解析：相關系數的絕對值大小體現兩個證券收益率之間相關性的強弱。如果a與b證券之間的相關系數絕對值|ρab|比a與c證券之間的相關系數絕對值|ρij|大，則說明前者之間的相關性比后者之間的相關性強。
2、衡量貨幣市場基金的風險指標主要有（）。
A、投資組合平均剩余期限和行業投資集中度
B、投資組合平均剩余期限、平均剩余存續期、浮動利率債券投資情況
C、投資組合的系數、平均剩余存續期、融資回購比例
D、久期、β系數和投資對象的信用評級
參考答案：B
參考解析：由于債券也是貨幣市場基金的主要投資對象，貨幣市場基金同樣會面臨利率風險、信用風險和流動性風險。相對而言，衡量貨幣市場基金的風險指標主要有投資組合平均剩余期限和平均剩余存續期、融資回購比例、浮動利率債券投資情況以及投資對象的信用評級等。
插入模塊
3、跨境投資的投資研究風險主要注意下列哪些方面（）。
Ⅰ、國外企業債券多數沒有擔保機構
Ⅱ、擔保機構本身也存在較大的信用風險
Ⅲ、在使用衍生證券進行套期保值時，需要準確計算衍生工具和基礎證券之間的相關性，然后根據定價模型計算持有的數量，這一過程存在模型風險
Ⅳ、基金會計估值過程中經常會遇到數據來源不一致，證券交易不活躍，各稅收制度不一致等問題，這些問題都是潛在的模型風險
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
參考答案：A
參考解析：
投資研究風險主要關注以下兩方面：
（1）債券信用風險。國外企業債券多數沒有擔保機構，而且擔保機構本身也存在較大的信用風險，因此證券投資和交易對手都存在較大的信用風險暴露。
（2）衍生證券風險。在使用衍生證券進行套期保值時，需要準確計算衍生工具和掛鉤的基礎證券之間的相關性，然后根據定價模型計算持有數量，這一過程存在模型風險。
試題不夠刷？233網校基金從業資格考試免費題庫，海量試題任你刷！基金考試章節習題/易錯題/真題免費刷（點擊進入）
