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今日真題沖刺內(nèi)容為：第十四章投資風(fēng)險管理
風(fēng)險價值(VaR)采用概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法對風(fēng)險進(jìn)行測量，最大的優(yōu)點(diǎn)是( )，因此具備廣泛適用性。
A. 可測是投資組合的風(fēng)險并通過一個數(shù)值表示
B. 可用于測量不同市場的不同風(fēng)險并通過一個數(shù)值表示
C. 可準(zhǔn)確測量投資組合的風(fēng)險是否符合預(yù)期
D. 可測量投資市場變化的風(fēng)險并通過一個數(shù)值表示
關(guān)于最大回撤，以下表述錯誤的是(??)
A. 最大回撤只能衡量基金損失的大小不能衡量損失發(fā)生的頻率
B. 某基金2020年1月2日成立，成立時基金凈值為1元，凈值于2月28日達(dá)到最小值0.85元，則該基金成立兩個月以來的最大回撤為15%
C. 基金的最大回撤與指定的時間區(qū)間長短無關(guān)
D. 最大回撤用于衡量基金經(jīng)理對下行風(fēng)險的控制能力
最大回撤測量投資組合在指定區(qū)間內(nèi)從最高點(diǎn)到最低點(diǎn)的回撤，計(jì)算結(jié)果是在選定區(qū)間內(nèi)任一歷史時點(diǎn)往后推，產(chǎn)品凈值走到最低點(diǎn)時的收益率回撤幅度的最大值。
A正確：最大回撤的缺點(diǎn)是只能衡量損失的大小，而不能衡量損失發(fā)生的可能頻率。
B正確：1-0.85=0.15，0.15/1?100%=15%。
C錯誤：【指定區(qū)間越長，最大回撤就越不利】，因此在不同的基金之間使用該指標(biāo)時，應(yīng)盡量控制在同一個評估期間。
D正確：最大回撤可以在任何歷史區(qū)間做測度，用于衡量投資管理人對下行風(fēng)險的控制能力。
關(guān)于債券基金的利率風(fēng)險，以下表述錯誤的是( )。
A. 債券價格與利率呈反向變動，債券投資存在因利率波動所導(dǎo)致價格波動的風(fēng)險
B. 債券基金久期越長，凈值隨利率波動的幅度就越小，所承擔(dān)的利率風(fēng)險就越低
C. 分散債券期限、長短期配合是防范債券基金利率風(fēng)險的措施之一
D. 債券基金加杠桿操作會增大基金對利率變化的敏感度，增加基金的利率風(fēng)險
A正確：利率風(fēng)險是指利率變動引起債券價格波動的風(fēng)險。債券的價格與利率呈反向變動關(guān)系。
B錯誤：債券基金【久期越長】，凈值隨利率的【波動幅度就越大】，所承擔(dān)的【利率風(fēng)險就越高】。
C正確：防范利率風(fēng)險的措施是分散債券的期限，長短期配合。
D正確：杠桿會增大基金對利率變化的敏感度，增加基金的利率風(fēng)險。
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