四、分析計算題(本題共10個小題，每題2分，共20分。在每題給出的4個選項中，只有1項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內)
161．某日，銅合約的收盤價是l7210元/噸，結算價為l7240元/噸，該合約的每日最大波動幅度為3%，最大變動價位為10元/噸。則該期貨合約下一個交易日漲停價格是____元/噸，跌停價格是______元/噸。（　　）
A．16757；16520來源：www.examda.com
B．17760；16720
C．17822；17050
D．18020；17560
162．在小麥期貨市場，甲為買方，建倉價格為1600元/噸，乙為賣方，建倉價格為l800元/噸。小麥搬運、儲存、利息等交割成本為60元/噸，雙方商定的平倉價位1740元/噸，商定的交收小麥價格比平倉價低40元/噸，即1700元/噸。期貨轉現貨后節約費用總和是元/噸，甲方節約了______元/噸，乙方節約了______元/噸。（　　）
A．60；40；20
B．60；50；25
C．65；55；30
D．70；60；40
163．假設市場利率為5%，大豆價格為2500元/噸，每日倉儲費為0．5元/噸，保險費為每日8元/噸，則每月持倉費是（　　）元/噸。
A．23
B．8
C．15
D．33．42
164．某大豆交易商在現貨價與期貨價分別為50．50元與62．30元時，買入期貨來規避大豆漲價的風險，最后在級差為-l8．30時平倉，該套期保值操作的凈損益為（　　）元。
A．11．80
B．-ll．80
C．6．50
D．-6．50
165．假設某投資者3月1日在CBOT市場開倉賣出30年期國債期貨合約l手，價格為99-02。當日30年期國債期貨合約結算價為98-16，則該投資者當日盈虧狀況(不考慮續費、稅金等費用)為（　　）美元。
A．獲利8600 來源：考試大
B．獲利562．5
C．虧損562．5
D．虧損8600
166．某一期權標的物市價是57元，投資者購買一個敲定價格為60元的看漲期權，權利金為2元，然后購買一個敲定價格為55元的看跌期權，權利金為1元，則這一寬跨式期權組合的盈虧平衡點為（　　）。
A．63元，52元 
B．63元，58元
C．52元，58元
D．63元，66元
167．某投機者買入2手(1手=5000蒲式耳)執行價格為3．35美元/蒲式耳的玉米看漲期權，當玉米期貨合約價格變為3．50美元/蒲式耳時，在不考慮其他因素的情況下，如果該投機者此時行權，并且于3日后以3．55美元/蒲式耳的價格將合約平倉，則他的凈收益為 （　　）美元。
A．3000
B．2500
C．2000
D．1500
168．某投資者在2月份以500點的權利金買進一張執行價格為l3000點的5月恒指看漲期權，同時又以300點的權利金買入一張執行價格為l3000點的5月恒指看跌期權。當恒指跌破______點或恒指上漲______點時該投資者可以盈利。（　　）
A．12800；13200
B．12700；13500
C．12200：13800
D．12500：13300
169．某投資者在5月份以5．5美元/盎司的權利金買人一張執行價格為430美元/盎司的6月份黃金看跌期權，又以4．5美元/盎司的權利金賣出一張執行價格為430美元/盎司的6月份黃金看漲期權，再以市場價格4-28．5美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。那么，當合約到期時，該投機者的凈收益是（　　）美元/盎司。(不考慮傭金)
A．2．5
B．1．5來源：www.examda.com
C．1
D．0．5
170．標準普爾500指數期貨合約的最小變動價位為0．01個指數點，或者2．50美元。4月20日，某投機者在CME買人l0張9月份標準普爾500指數期貨合約，成交價為1300點，同時賣出10張12月份標準普爾500指數期貨合約，價格為l280點。如果5月20日9月份期貨合約的價位是1290點，而12月份期貨合約的價位是1260點，該交易者以這兩個價位同時將兩份合約平倉，則其凈收益是（　　）美元。
A．-75000
B．-25000
C．25000
D．75000

2010年5月期貨從業資格考試《期貨基礎知識》預測試題

相關推薦：

2010年期貨從業資格考試《基礎知識》精選習題

2010年上半年期貨從業資格考試沖刺專題

編輯推薦：

2010年期貨從業考試預測試題新版上線

2010年期貨從業輔導課程全新上線