四、分析計算題(本題共10個小題，每題2分，共20分。在每題給出的4個選項中，只有1項符合題目要求，請將正確選項的代碼填人括號內)
161.某客戶開倉賣出大豆期貨合約20手，成交價格為2020元/噸，當天平倉5手合約，交價格為2030元，當日結算價格為2040元/噸，則其當天平倉盈虧為成____元，持倉盈虧為____元。( )
A.-500;-3000
B.500;3000
C.-3000;-50
D.3000;500
162.5月20日，某交易者買人兩手10月份銅期貨合約，價格為16950元/噸，同時賣出兩手12月份銅期貨合約，價格為17020元 /噸，兩個月后的7月20日，10月份銅合約價格變為17010元/噸，而12月份銅合約價格變為17030元/噸，則5月20日和7月20日相比，兩合約價差( )元/噸。
A.擴大了30
B.縮小了30
C.擴大了50
D.縮小了50
163.某交易者在3月20日賣出1手7月份大豆合約，價格為1840元/噸，同時買人1手9月份大豆合約價格為1890元/噸。5月20日，該交易者買人1手7月份大豆合約，價格為1810元/噸，同時賣出1手9月份大豆合約，價格為1875元/噸，交易所規定1手=10噸，則該交易者套利的結果為( )元。
A.虧損150
B.獲利150
C.虧損200
D.獲利200
164.6月18日，某交易所10月份玉米期貨合約的價格為2.35美元/蒲式耳，12月份玉米期貨合約的價格為2.40美元/蒲式耳。某交易者采用熊市套利策略，則下列選項中使該交易者的凈收益持平的有( )。
A.10月份玉米合約漲至2.40美元/蒲式耳，12月份玉米合約價格跌至2.35美元/蒲式耳
B.10月份玉米合約跌至2.30美元/蒲式耳，12月份玉米合約價格跌至2.35美元/蒲式耳
C.10月份玉米合約漲至2.40美元/蒲式耳，12月份玉米合約價格漲至2.40美元/蒲式耳
D.10月份玉米合約跌至2.30美元/蒲式耳，12月份玉米合約價格漲至2.45美元/蒲式耳
165.某交易者7月1日賣出1手堪薩斯交易所12月份小麥合約，價格為7.40美元/蒲式耳，同時買人1手芝加哥交易所12月份小麥合約，價格為7.50美元/蒲式耳，9月1日，該交易者買人1手堪薩斯交易所12月份小麥合約，價格為7.30美元/蒲式耳。同時賣出1手芝加哥交易所12月份小麥合約，價格為7.45美元/蒲式耳，1手=5000蒲式耳，則該交易者套利的結果為( )美元。
A.獲利250
B.虧損300
C.獲利280
D.虧損500
166.假設年利率為6%，年指數股息率為1%，6月30日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現貨指數分別為1450點，則當日的期貨理論價格為( )點。
A.1537
B.1486.47
C.1468.13
D.1457.03
167.9月10日，某投資者在期貨市場上以92.30點的價格買入2張12月份到期的3個月歐洲美元期貨合約，12月2日，又以94.10點的價格賣出2張12月份到期的3個月歐洲美元期貨合約進行平倉。每張歐洲美元期貨合約價值為1000000美元，每一點為2500美元。則該投資者的凈收益為( )美元。
A.4500
B.-4500
C.9000
D.-9000
168.6月5日，某投資者以5點的權利金(每點250美元)買進一份9月份到期、執行價格為245點的標準普爾500股票指數美式看漲期權合約，當前的現貨指數為249點。6月10日，現貨指數上漲至265點，權利金價格變為20點，若該投資者將該期權合約對沖平倉，則交易結果是( )美元。
A.盈利5000
B.盈利3750
C.虧損5000
D.虧損3750
169.某投資者在2月份以500點的權利金買進一張執行價格為13000點的5月恒指看漲期權，同時又以300點的權利金買人一張執行價格為13000點的5月恒指看跌期權。當恒指跌破____點或恒指上漲____點時該投資者可以盈利。( )
A.12800;13200
B.12700;13500
C.12200;13800
D.12500;13300
170.某交易者買入1手5月份執行價格為670美分/蒲式耳的小麥看漲期權，支付權利金18美分/蒲式耳。賣出兩手5月份執行價格為680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麥看漲期權，收入權利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳，再買入一手5月份執行價格為700美分/蒲式耳的小麥看漲期權，權利金為5美分/蒲式耳，則該組合的最大收益為( )美分/蒲式耳。
A.2
B.4
C.5
D.6
