四、綜合題(本大題共15小題，每小題2分，共30分。在以下各小題所給出的四個選項中，至少有一個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內)
1．在“五位一體”監管體系中，證監局的工作具體包括（）。
A．在凈資本監管工作中，負責對期貨公司風險監管報表進行審核
B．在保證金安全監管工作中，負責保證金的日常監管和現場檢查，對預警信息進行核實與處理
C．在期貨公司董事、監事和高級管理人員監管工作中，負責依照《期貨公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理辦法》等規定和中國證監會的授權對期貨公司董事、監事和高級管理人員進行監督管理
D．在期貨公司風險處置工作中，負責提出風險處置方案并組織實施
2．期貨交易所履行的職責有（）。
A．提供交易的場所、設施和服務
B．設計合約，安排合約上市
C．組織并監督交易、結算和交割
D．為期貨交易提供集中履約擔保
3．期貨市場需要價格的頻繁波動，期貨市場同價格波動是相容的，相互依存的。因此，價格波動引發的風險是期貨市場永恒的、客觀必然的風險。這體現了（）。
A．非理性價格波動風險
B．理性價格波動風險
C．非理性監管波動風險
D．非理性投資波動風險
4．期貨公司在期貨交易中的中介地位決定其風險主要來源于（）。
A．自身管理
B．客戶素質
C．同業競爭
D．政府制度
5．為了控制期貨公司內部風險，通常可以采用的風險監管措施主要有（）。
A．加強政府立法
B．嚴格遵守凈資本管理的有關規定
C．控制客戶信用風險
D．設立首席風險官制度
6．期權可以從不同角度進行分類，常見的期權分類方式有（）。
A．美式期權和歐式期權
B．看漲期權和看跌期權
C．日式期權和歐式期權
D．普通期權和特種期權
7．看漲期權的買方享有選擇購買標的資產的權利，所以看漲期權也稱為（）。
A．買權
B．賣權
C．認沽期權
D．認購期權
8．保證金是期權交易者向（）支付的履約保證資金。
A．擔保機構
B．中介機構
C．結算機構
D．交割機構
9．某期貨交易所內的執行價格為450美分／蒲式耳的玉米看漲和看跌期權，當標的玉米期貨價格為400美分／蒲式耳時，看跌期權的內涵價值為（）。
A．看跌期權的內涵價值=450+400=850(美分／蒲式耳)
B．看跌期權的內涵價值=450+O=450(美分／蒲式耳)
C．看跌期權的內涵價值=450-400=50(美分／蒲式耳)
D．看跌期權的內涵價值=400-0=400(美分／蒲式耳)
根據以下案例，回答10～15小題：
1月中旬，某食糖購銷企業與一食品廠簽訂購銷合同，按照當時該地的現貨價格3600元／噸在2個月后向該食品廠交付2000噸白糖。該食糖購銷企業經過市場調研，認為白糖價格會上漲。為了避免兩個月后履行購銷合同采購白糖的成本上升，該企業買入5月份交割的白糖期貨合約200手(10．4／手)，成交價為4350元／噸。春節過后，白糖價格果然開始上漲，至3月中旬，白糖現貨價格已達4150元／噸，期貨價格也升至4780元／噸。該企業在現貨市場采購白糖交貨，與此同時將期貨市場多頭頭寸平倉，結束套期保值。
10．該食糖購銷企業所做的是（）。
A．賣出套期保值
B．買入套期保值
C．交叉套期保值
D．基差交易
11．1月中旬、3月中旬白糖的基差分別是（）。
A．750元／噸;630元／噸
B．-750元／噸；-630元／噸
C．630元／噸；750元／噸
D．-630元／噸；-750元／噸
12．1月中旬和3月中旬白糖期貨市場的狀態分別是（）。
A．正向市場；反向市場
B．反向市場；正向市場
C．反向市場；反向市場
D．正向市場；正向市場
13．1月中旬到3月中旬白糖期貨市場（）。
A．基差走弱120元／噸
B．基差走強120元／噸
C．基差走強100元／噸
D．基差走弱100元／噸
14．該食糖購銷企業套期保值結束后每噸（）。
A．凈損失120元
B．凈贏利120元
C．凈損失110元
D．既沒有贏利，也沒有損失
15．該食糖購銷企業套期保值結束后，共實現（）。
A．凈損失200000元
B．凈損失240000元
C．凈贏利240000元
D．凈贏利200000元
