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2019年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)每日一練(7月4日)
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【單選題】2006年9月8日，( )在上海成立。
A.中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心
B.中國(guó)金融期貨交易所
C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)
D.中國(guó)期貨投資者保障基金
參考答案：B
參考解析：2006年9月8日，中國(guó)金融期貨交易所在上海成立。
【多選題】看跌期權(quán)多頭可以通過( )的方式了結(jié)期權(quán)頭寸。
A.買入同一看漲期權(quán)
B.賣出同一看跌期權(quán)
C.持有合約至到期失效
D.行權(quán)
參考答案：BCD
參考解析：看跌期權(quán)的買方在支付權(quán)利金后，便可享有按約定的執(zhí)行價(jià)格賣出相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)。一旦標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌，便可執(zhí)行期權(quán)，以較高的市場(chǎng)價(jià)格(執(zhí)行價(jià)格)出售標(biāo)的資產(chǎn)；或者在期權(quán)價(jià)格上漲時(shí)賣出期權(quán)平倉(cāng)；或放棄執(zhí)行期權(quán)，用以規(guī)避直接賣出標(biāo)的資產(chǎn)后價(jià)格上漲造成的更大損失。
【判斷題】期現(xiàn)套利是指利用同一品種在期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間不合理價(jià)差，在兩個(gè)市場(chǎng)上進(jìn)行反向交易，待價(jià)差趨于合理而獲利的交易。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
參考答案：A
參考解析：期現(xiàn)套利是通過利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)的不合理價(jià)差進(jìn)行反向交易而獲利的交易。
