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2019年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識每日一練(8月20日)
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【單選題】β系數(shù)是測度股票的()的傳統(tǒng)指標(biāo)。
A.平均市場風(fēng)險
B.無風(fēng)險收益率
C.無風(fēng)險利率
D.市場風(fēng)險
參考答案：D
參考解析：β系數(shù)是測度股票的市場風(fēng)險的傳統(tǒng)指標(biāo)。β系數(shù)的定義是股票的收益率與整個市場組合的收益率的協(xié)方差和市場組合收益率的方差的比值。
【多選題】某投資者賣出一張9月到期，執(zhí)行價格為875美分/蒲式耳的大豆期貨看漲期權(quán)，該投資者了結(jié)該期權(quán)的可能的方式有()。
A.接受買方行使權(quán)利，買入期權(quán)標(biāo)的物
B.接受買方行使權(quán)利，賣出期權(quán)標(biāo)的物
C.賣出相同期限、相同合約月份且執(zhí)行價格相同的大豆期貨看漲期權(quán)平倉
D.買入相同期限、相同合約月份且執(zhí)行價格相同的大豆期貨看漲期權(quán)平倉
參考答案：BD
參考解析：期權(quán)空頭頭寸可通過對沖平倉、接受買方行權(quán)、持有合約至到期的方式了結(jié)頭寸。因?yàn)槭琴u出看漲期權(quán)，所以接受買方行權(quán)時，需要賣出期權(quán)標(biāo)的物;作為空頭頭寸，對沖平倉時，需要買入相同期限、相同舍約月份且執(zhí)行價格相同的看漲期權(quán)。
