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期貨從業資格考試基礎知識每日一練(3月29日)
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1、期貨投機交易以()為目的。
A. 規避現貨價格風險
B. 增加期貨市場的流動性
C. 獲取現貨標的價差收益
D. 獲取期貨合約價差收益
參考答案：D
參考解析： 期貨投機是指交易者通過預測期貨合約未來價格變化，以在期貨市場上獲取價差收益為目的的期貨交易行為。
2、下列關于買進看跌期權損益的說法中，正確的是()。(不考慮交易費用)
A. 理論上，買方的盈利可以達到無限大
B. 當標的資產價格下跌至執行價格以下時，買方開始盈利
C. 當標的資產價格在損益平衡點以上時，買方不應該行權
D. 當標的資產價格下跌至執行價格以下時，買方行權比放棄行權有利
參考答案：D
參考解析：當標的資產價格下跌至執行價格以下時，如果放棄行權，買方會損失購買期權的全部費用，即權利金;如果執行期權，則行權收益=執行價格-標的資產價格-權利金，由于(執行價格-標的資產價格)>0，買方行權一定比放棄行權有利。另外看跌期權的買方的盈利也不可能達到無限大，盈利最大的時候是標的資產價格為零的時候，也就是最大收益為執行價格-權利金。
3、利用股指期貨進行套期保值需要買賣的期貨合約數量不由()決定。
A. 現貨股票的β系數
B. 期貨合約規定的量數
C. 期貨指數點
D. 期貨股票總價值
參考答案：B
參考解析：要沖抵現貨市場中股票組合的風險所需要買入或賣出的估值期貨合約的數量為：買賣期貨合約數=現貨總價值÷(期貨指數點×每點乘數)×β系數，其中，公式中的“期貨指數點×每點乘數”實際上就是一張期貨合約的價值。從公式中不難看出：當現貨總價值和期貨合約的價值已定下來后，所需買賣的期貨合約數就與β系數的大小有關，β系數越大，所需的期貨合約數就越多;反之則越少。
