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期貨從業資格考試基礎知識每日一練(8月20日)
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1、下列關于期貨套利與期貨投機交易的區別的說法，正確的是()。
A. 期貨投機交易只是利用單一期貨合約絕對價格的波動賺取利潤，而套利是從相關市場或相關合約之間的相對價格差異變動套取利潤
B. 期貨投機交易在一段時間內只做買或賣，而套利則是在同一時間買入和賣出相關期貨合約
C. 期貨套利交易賺取的是價差變動的收益
D. 期貨套利交易成本一般要低于投機交易成本
參考答案：ABCD
參考解析：期貨套利與期貨投機交易的區別主要體現在：(1)期貨投機交易只是利用單一期貨合約絕對價格的波動賺取利潤，而套利是從相關市場或相關合約之間的相對價格差異變動套取利潤;(2)期貨投機交易在一段時間內只做買或賣，而套利則是在同一時間買入和賣出相關期貨合約;(3)期貨套利交易賺取的是價差變動的收益;(4)期貨套利交易成本一般要低于投機交易成本。
2、在實際買進或賣出的現貨股票組合與指數的股票組合不一致，將導致模擬誤差，其中模擬誤差的來源有()。
A. 組成指數的成分股太多
B. 組成指數成分的基數值不斷變化
C. 股票市場的波動性
D. 復制時產生零碎股
參考答案：AD
參考解析：模擬誤差來自兩方面：一方面是因為組成指數的成分股太多。交易者會通過構造一個取樣較小的股票投資組合來代替指數，這會產生模擬誤差;另一方面，即使組成指數的成分股并不太多，但由于指數大以市值為比例構造，嚴格按比例復制很可能會產生零碎股，也會產生模擬誤差。
3、根據下面材料，回答{TSE}題
某投資者上一交易日未持有期貨頭寸，且可用資金余額為20萬元，當日開倉買入3月銅期貨合約20手，成交價為23100元/噸，其后賣出平倉10手，成交價格為23300元/噸。當日收盤價為23350元/噸，結算價為23210元/噸。(銅期貨合約每手為5噸){TS}該投資者的當日盈虧為()元。
A. 盈利10000
B. 盈利12500
C. 盈利15500
D. 盈利22500
參考答案：C
參考解析：由于是當日平倉，投資者平倉盈虧情況為：(23300-23100)×5×10=10000(元)，持倉盈虧情況為：(23210-23100)×5×10=5500(元)，則其總盈虧情況為：10000+5500=15500(元)。
