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期貨從業資格考試基礎知識每日一練(9月1日)
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1、9月1日，滬深300指數為5200點，12月到期的滬深300指數期貨合約為5400點，某證券投資基金持有的股票組合現值為3.24億元，與滬深300指數的β系數為0.9。該基金經理擔心股票市場下跌，賣出12月到期的滬深300指數期貨合約為其股票組合進行保值。該基金應賣出()手股指期貨合約。
A. 222
B. 180
C. 202
D. 200
參考答案：B
參考解析：股指期貨套期保值時，買賣期貨合約數量=現貨總價值/(期貨指數點×每點乘數)×β=324000000/(5400×300)×0.9=180(手)。
2、某投資者上一交易日未持有期貨頭寸，且可用資金為200000元，當日開倉買入黃金期貨合約10手，成交價為176.63元/克，其后將合約平倉5手，成交價格為179.63元/克，當日收盤價為180.80元/克，結算價為178.83元/克，黃金期貨合約的交易單位為1000克/手，交易保證金比例為7%，該投資者的當日盈虧為()元。
A. 26000
B. 30850
C. 35850
D. 20000
參考答案：A
參考解析：當日盈虧=(179.63-178.83)×5×10130+(178.83-176.63)×10×11300=26000(元)。
3、某股票的市場價格為88.50港元，其看跌期權A的執行價格和權利金分別為110.00港元和21.50港元，其看跌期權8的執行價格和權利金分別為92.5港元和14港元。關于以上兩期權的說法，正確的是()。
A. A與B相比，A為深度虛值期權，B為一般的虛值期權
B. A與B相比，A為深度實值期權，B為一般的實值期權
C. A為虛值期權，B為實值期權
D. A為實值期權，B為虛值期權
參考答案：B
參考解析：當看漲期權的執行價格遠遠低于其標的資產價格，看跌期權的執行價格遠遠高于其標的資產價格時，被稱為深度實值期權。本題中，110.00-88.50>92.5-88.50，所以，A與B相比，A為深度實值期權，B為一般的實值期權。
