期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識精選試題
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假定市場利率為5%，股票紅利率為2%。8月1日，滬深300指數(shù)3500點，9月份和12月份滬深300股指期貨合約的理論價差為()點。
A.61.25
B.43.75
C.35
D.26.25
參考答案：D
參考解析：根據(jù)股指期貨理論價格的計算公式可推出，不同時點上同一品種的股指期貨的理論差價計算公式為：F(T2)-F(T1)=S(r-d)·(T2-T1)/365=3500×(5%-2%)×(3/12)=26.25(點)。
期貨基礎(chǔ)知識試題推薦
在空頭避險策略中，下列基差值的變化對于避險策略不利的是()。
A.基差值為正，而且絕對值變大
B.基差值為負(fù)，而且絕對值變小
C.基差值為正，而且絕對值變小
D.無法判斷
參考答案：C
參考解析：基差走弱時，空頭套期保值將虧損。基差值為正，而且絕對值變小時基差走弱。
