期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)精選試題
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假定市場(chǎng)利率為5%，股票紅利率為2%。8月1日，滬深300指數(shù)3500點(diǎn)，9月份和12月份滬深300股指期貨合約的理論價(jià)差為()點(diǎn)。
A.61.25
B.43.75
C.35
D.26.25
參考答案：D
參考解析：根據(jù)股指期貨理論價(jià)格的計(jì)算公式可推出，不同時(shí)點(diǎn)上同一品種的股指期貨的理論差價(jià)計(jì)算公式為：F(T2)-F(T1)=S(r-d)·(T2-T1)/365=3500×(5%-2%)×(3/12)=26.25(點(diǎn))。
期貨基礎(chǔ)知識(shí)試題推薦
在空頭避險(xiǎn)策略中，下列基差值的變化對(duì)于避險(xiǎn)策略不利的是()。
A.基差值為正，而且絕對(duì)值變大
B.基差值為負(fù)，而且絕對(duì)值變小
C.基差值為正，而且絕對(duì)值變小
D.無(wú)法判斷
參考答案：C
參考解析：基差走弱時(shí)，空頭套期保值將虧損。基差值為正，而且絕對(duì)值變小時(shí)基差走弱。
