期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識精選試題
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1、歐洲交易者持有美元資產(chǎn)，擔(dān)心歐元對美元升值，可通過買入歐元兌美元看漲期權(quán)規(guī)避匯率風(fēng)險。
A.正確
B.錯誤
2、某糧油經(jīng)銷商采用買入套期保值策略，在菜籽油期貨合約上建倉10手，建倉時的基差為100元/噸。若該經(jīng)銷商在套期保值中實現(xiàn)凈盈利30000元，則其平倉的基差應(yīng)為()元/噸。(菜籽油合約規(guī)模為每手10噸，不計手續(xù)費等費用)
A.-100
B.-200
C.-500
D.300
買入套期保值，如果基差走弱，兩個市場盈虧相抵后存在凈盈利。
建倉基差-平倉基差=30000/(10*10)
平倉基差=100-300=-200
3、2016年3月，某企業(yè)以1.1069的匯率買入CME的9月歐元兌換美元期貨，同時買入相同規(guī)模的9月到期的歐元兌美元期貨看跌期權(quán)，執(zhí)行價格為1.1093，權(quán)利金為0.020美元，如果9月初，歐元兌美元期貨價格上漲到1.2963,此時歐元兌美元期貨看跌期權(quán)的權(quán)利金為0.001美元，企業(yè)將期貨合約和期權(quán)合約全部平倉。該策略的損益為()美元/歐元。(不考慮交易成本)
A.0.3012
B.0.1604
C.0.3198
D.0.1704
期貨平倉：1.2963-1.1069=0.1894
期權(quán)平倉：0.001-0.020=-0.019
0.1894-0.019=0.1704
