期貨從業資格考試基礎知識精選試題
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1、某投資者2月2日賣出5月棕櫚油期貨合約20手，成交價為5180元/噸，該日收盤價為5176元/噸.結算價為5182元/噸。2月3日，該投資者以5050元/噸，平倉10手，該日收盤價為4972元/噸，結算價為5040元/噸。則按逐日盯市結算方式，該投資者的當日平倉盈虧為()元。(棕櫚油合約交易單位為10噸/手)
A.13000
B.13200
C.-13000
D.-13200
參考答案：B
參考解析：當日平倉盈虧=(5182-5050)*10*10=13200元。
2、4月15日，某投資者預計將在6月份獲得一筆300萬元的資金，擬買入A、B、C三只股票，每只股票各投資100萬元，如果6月份到期的股指期貨價格為1500點，合約乘數為100元。三只股票的β系數分別為3、2.6、 1.6。 為了回避股票價格上漲的風險，他應該買進股指期貨合約
()張。
A.48
B.96
C.24
D.192
參考答案：A
參考解析：該股票組合的β=XAβA+XBβB+XCβC，X表示資金比例，β表示某種股票的β系數。根據題中數據，β=3×1/3+2.6×1/3+1.6×1/3=2.4。買賣期貨合約數量=β×現貨總價值/(期貨指數點×每點乘數)=2.4×3000000/(1500×100)=48(手)。
3、某交易商以無本金交割外匯遠期(NDF)的方式購入6個月期的美元遠期100萬美元，約定美元兌人民幣的遠期匯率為6.2011。假設6個月后美元兌人民幣的即期匯率為6.2101,則交割時的現金流為()。(結果四舍五入取整)
A.1499元人民幣
B.1449美元
C.2105元人民幣
D.2105美元
參考答案：B
參考解析：交易商購入遠期外匯合約，約定美元兌人民幣的遠期匯率為6.2011，6個月后，美元兌人民幣的價格上漲，所以該交易商的NDF頭寸已產生利潤，銀行應付給交易商：(6.2101-6.2011)×1000000/6.2101≈1449(美元)。
