期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識精選試題
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1、目前世界上短期利率期貨品種中，交易最活躍的為( )。
A.CME集團的3個月期歐洲美元期貨
B.Euronext的3個月期歐洲銀行間歐元利率期貨
C.CBOT的5年期國庫券期貨
D.CBOT的10年期國庫券期貨
參考答案：AB
參考解析：目前世界上短期利率期貨品種中，交易最活躍的2個品種。
2、蝶式套利的特點是()。
A.蝶式套利的實質(zhì)是跨交割月份的套利活動
B.蝶式套利由兩個跨期套利互補平衡的組合
C.聯(lián)結(jié)兩個跨期套利的紐帶是居中月份合約的期貨合約
D.在合約數(shù)量上，居中月份合約等于兩旁月份合約之和
參考答案：ABCD
參考解析：蝶式套利是跨期套利中的又一種常見形式。它是由共享居中交割月份一個牛市套利和一個熊市套利組合而成。由于較近月份和較遠月份的期貨合約分別處于居中月份的兩側(cè),形同蝴蝶的兩個翅膀,因此稱之為蝶式套利。蝶式套利的特點還包括：必須同時下達三個指令，買空/賣空/買空;或賣空/買空/賣空，并同時對沖。
3、股指期貨期現(xiàn)套利在()情況下存在套利機會。
A.實際期指價格高于無套利區(qū)間上界
B.實際期指價格低于無套利區(qū)間上界
C.實際期指價格高于無套利區(qū)間下界
D.實際期指價格低于無套利區(qū)間下界
參考答案：AD
參考解析：無套利區(qū)間是指考慮交易成本后，將期指理論價格分別上移和下移形成的一個區(qū)間。只有當(dāng)實際的期指高于上界時，正向套利才能夠獲利;反之，只有當(dāng)實際期指低于下界時，反向套利才能夠獲利。
